外汇试题word版

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1、外汇业务操作与风险管理试题及解答1、美元对德国马克即期汇率1.8100、/10，3个月300/290,6个月590/580.客户要买马克，择期从即期到6个月，问银行的报价为多少、解题:买入价（1.8100-590）=1.7510卖出价（1.8110-580）=1.75302、gbp/usd即期汇率1.6020/303个月40/603个月远期汇率1.6060/90,问：3个月远期英镑的买入价和卖出价？解题：掉期汇率：3个月远期卖出英镑（1.6020+0.0060）=1.60803个月远期买入英镑（1.6030+0.00

2、40）=1。60703、usd/dem即期汇率1.9060、70，3个月50/303个月远期汇率1.0910/40,问：3个月远期美元汇率是多少解题：掉期汇率3个月远期卖出美元（1.9060-0.0030）=1.90303个月远期买入美元（1.9070-0.0050）=1.90204、假设银行的报价为：usd/dem1.6400/10usd/jpy152.40/50.问：1dem/jpy的买入价和卖出价为多少？解题：dem/jpy的买入价152.40/1.6410=92.8702dem/jpy的卖出价=152.50/

3、1.6400=92.98785、如果客户询问马克与日元间的套汇价，银行报92.87、93.05，银行的报价倾向与买入还是卖出。解题：卖出价高于买入价，银行倾向于卖出答案见书上84-87页6、伦敦1gbp=usd1.5385/95纽约1gbp=usd1.5345/55如何套汇？解答：在伦敦外汇市场卖出100万英镑，获利153.85万美元；将153.55美元电汇到纽约，购进英镑100万，赚0.3（153.85-153.55）万美元7、电汇100万美元，即期伦敦gbp1=usd1.5385/95,纽约gbp1=usd1.5

4、345/55,如何套汇解答：1）在纽约市场购入伦敦付款的英镑外汇，2）是指示在伦敦的委托人出售纽约付款的美元外汇。8、纽约市场usd1=dem2.000东京市场usd1=jpy200法兰克福市场jpy10000=dem100金额100万美元，如何套汇解答：1）先判断汇差，1/2×200×0.01=1，积数等于1，无套汇机会2）判断汇差，直接汇率和间接汇率相等，无套汇机会。9、纽约市场usd1=dem1.8000东京市场usd1=jpy142法兰克福市场jpy10000=dem125金额100万美元，如何套汇解答：1）

5、在纽约市场卖出美元100万，获得德国马克180万。2）将德国马克180万电汇到法兰克福，获得（180/0.0125）=14400万日元。3）将14400万日元电汇到东京市场卖出，获得101.4085万美元。10、usd1=sf1.5400/103个月67、50如何套汇解答：投资者以154.1万瑞士法郎买入100万美元，3个月后本利5/5和1018750美元，在购买100万美元即期的同时卖掉3个月远期1018750美元。到期按1.5333汇率交割收到1562049.38瑞士法郎。赚5639.38瑞士法郎。11、usd1

6、=sf1.5400/103个月240/200如何套汇解答：美国投资者以100万美元购买154万瑞士法郎，把美元存款换算成瑞士法郎存款。预计3个月后，获本利和1555400瑞士法郎。在购买即期154万瑞士法郎的同时卖出3个月远期1555400瑞士法郎。到期按1.5210兑换成1022616.70美元，赚3866.70美元A我方是中行广东省分行。请报7月6日交割的美元/日元远期汇率，金额500万美元。B远期点数138/132，即期汇率23/28。A我方买入300万美元B好。成交。按1美元为106.96的汇价我方卖出300

7、万美元，交割日7月6日。日元划到在东京银行我方往来账户12345.A美元划到中行纽约分行往来账户5432112、香港市场usd1=hkd7.7804/14纽约市场usd1=hkd7.7824/34如何套汇解答：香港的金融机构以港币买入大量的美元，同时在纽约市场上抛出这笔美元，赚10个点13、香港市场usd1=hkd7.704/14纽约市场gbp1=usd1.4205/15伦敦市场gbp1=hkd11.0723/33如何套汇解答：香港的金融机构在香港以港币7.7814买入美元，同时在纽约以此美元按1.4215的汇率兑换

8、成英镑，最后在伦敦市场以此英镑按11.0723兑换成港币。赚（11.0723/1.4215—7.7814）/7.7814×100%=0.1%掉期交易的业务操作1我方是中国银行广东省分行，请报即期对5月5日远期的掉期汇率。2稍侯掉期点数是32、341我方要买、卖掉期500万英镑2好，成交。按32点我方达成500万英镑买卖掉期。远期交割日为5月5日