j银行汽车消费信贷信用风险研究

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1、学校代码：10255学号：2091533中图法分类号：C93J银行汽车消费信贷信用风险研究TheresearchonautomobileconsumptioncreditriskofJbank学科专业：工商管理（MBA）作者姓名：王亘指导教师：吉余峰答辩日期：2012年10月18日万方数据东华大学学位论文原创性声明东华大学学位论文原创性声明本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为

2、本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：2012年10月30日万方数据东华大学学位论文版权使用授权书东华大学学位论文版权使用授权书学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权东华大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本版权书。本学位论文属于不保密□。学位论文作者签名：指导教师签名：日期：2012年10

3、月30日日期：2012年10月30日万方数据摘要摘要汽车消费信贷是金融机构向借款人发放的用于购买非营运家庭自用汽车的消费贷款，是除住房贷款外的第二大个人消费贷款品种。随着我国经济的高速发展，居民人均可支配收入快速增长，家用汽车进入快速普及阶段，2010年开始我国已经成为全球第一大汽车产销国。同时，金融机构征信管理体系的日趋完善，居民诚信意识的明显增强都为大力发展汽车消费信贷奠定了基础。但另一方面，我国汽车消费信贷业务在经历了2002-2003年的快速增长后，产生了大量不良贷款，业务发展一度停滞，直到现在贷款购车比例仍不足20%，很重要的原因就是金融机构尚

4、未建立完善的汽车消费信贷信用风险控制机制。本文回顾了我国汽车消费信贷业务发展及不良贷款的变化情况，依据信息不对称理论、预期收入理论和抵押贷款违约权益理论，结合汽车消费信贷的特点对信用风险的成因进行了分析。进而依据J银行汽车消费信贷业务管理实践，分析了J银行当前采用的分级专家审批、贷款五级分类等信用风险管理手段。最后，本文提取J银行汽车消费信贷数据，重点采用logistic回归的方法，研究客户基本信息、客户历史记录、贷款参数和信用记录等因素对汽车消费信贷信用风险的影响程度，并提出控制汽车消费信贷信用风险的建议。本文结合日常管理实践进行实证研究，对优化商业银

5、行汽车消费信贷信用风险识别和控制具有指导意义。关键词汽车消费信贷风险管理logistic回归I万方数据AbstractAbstractThepersonalcarconsumercreditfinancialinstitutionsissuedtotheborrowerforthepurchaseofnon-operatingfamilyowncarconsumerloans,isthesecond-largestpersonalconsumerloansotherthanhousingloansvarieties.WithChina'srapideco

6、nomicdevelopment,residents'percapitadisposableincomeofrapidgrowth,thefamilycarintotherapidpopularizationstage,beginningin2010,Chinahasbecometheworld'sautomobileproductionandsales.Atthesametime,financialinstitutions,creditmanagementsystemarematuringsignificantlyenhanceresidents'aw

7、arenessofhonestytodevelopautomotiveconsumercredithaslaidafoundation.Butontheotherhand,ourpersonalautomobileconsumptioncreditbusinessin2001-2003experiencedrapidgrowth,generatealargenumberofnon-performingloans,businessdevelopmentstalled,untilnow,theproportionofcarloansisstilllessth

8、an20%,averyimportantreasonisfinancialThe