久期模型在商业银行利率风险管理中的应用

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1、指导教师及指导小组成员杨民江教授华民教授庄起善教授朱!咔教授张晖明教授082015170张存)友久期模型石商业银行利率风险管理中的应用目录摘要.....……，.....................................................................................................................……1Abstract......................................……，...........................

2、....................................................……2第一章绪论........................……，..................................................................................……3一、选题背景及意义............................................................................................……

3、，..…31、选题背景...............................................................……，......................................……32、我国商业银行的利率风险管理...........……，，.....................................................……4二、国内外研究现状.............……，.................……，..........................

4、...........................……51、国外研究现状...................................................................................................……52、国内研究现状....................................................................................................……6三、论文研究内容、方法及创新点.........

5、.................................................................……8第二章商业银行利率风险的一般度量方法.......................................……，.............……10一、用在险价值VaR(ValueatRisk)度量..........................................................……10二、久期模型...............……，..…，...............

6、............................................……，..........……，…111.久期模型的起源...........……，二，...........……，..........................................................……112.修正久期....................……，................................................................……，........……巧3.凸度

7、...............................................……，.............................................................……巧4.F一W久期模型.............……，...........................................……，..............................……16第三章随机久期模型以及方向久期.……，.....................................

8、..........................……19一、Vasicek随机久期模型...............……，，...........