金融控股公司的风险管理研究

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1、西安理工大学硕士学位论文金融控股公司的风险管理研究姓名：刘围华申请学位级别：硕士专业：企业管理指导教师：扈文秀201203摘要论文题目。学科专业：研究生：‘指导教师：金融控股公司的风险管理研究企业管理刘围华签名：扈文秀教授签名：摘要随着中国金融体制改革的进一步深化，在国际金融混业经营的大背景下，我国金融控股公司在分业经营的制度夹缝中迅速发展起来，形成了多种类型的金融控股公司并存的局面。与国外金融控股公司的产生背景、发展沿革有所不同，中国的金融控股公司从产生之日起，就面临着一系列的问题。特别是从目前中国的实践情况来看，金融控股公司还处于起步阶段，多数金融控股公司虽然制定了一系列的内部风

2、险控制制度，但在激烈的市场竞争面前，风险控制的执行往往让位于业务的发展，使得风险控制制度往往流于形式，为整个金融控股公司的未来发展埋下了巨大的风险隐患。那么，中国金融控股公司在发展的过程中到底面临怎样的风险，金融控股公司的经营模式在我国能否产生降低风险的效应，更重要的是，如何科学地衡量我国金融控股公司面临的风险，这将是本文想要解决的问题。沿着风险管理研究的模式“风险识别——风险测度——风险防范"的模式，全文的主要成果有下面四个：本文通过问卷调查，并使用Delphi五级量表法对调查结果进行分析，得到金融控股公司的关键风险和主要风险；对金融控股公司的市场风险进行测度，得到它在90％、95

3、％、99％置信度水平下的每日VAR值以及一个月的累计VAR值，即一个月的累计损失率，并得到金融控股公司在整体上明显降低了风险：运用Z评分法对金融控股公司的信用风险进行测度，得到2005年到2010年间的信用风险及其走势：提出了相应的风险防范的对策。关键词：金融控股公司；市场风险；信用风险；在险价值：z评分西安理工大学硕士学位论文Title：TheRiskManagementResearchofFinancialHoldingCompanyMajor：EnterprisemanagementName：WeihuaLiuSuperVisor：Pl’of．WenxiuHuAbstractS

4、ignatuAstherefonnoftlleChineSefinancialsystem如nherdeepe惦，China’sfinallcialholdingcompaIlieshaVedeVelopcd婶idly矗Dmthecmcl(Soft11eSepamtedopemtionsyStemint11emixedoperationsofintemation甜fi姗lci出background，fo肌ingaVariet)，offin锄cialholdingcompallies．Di脏ringfbmforeignfin锄cimholdingcomp锄yback笋oulld锄dde

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