基于数据挖掘的客户信用评级模型的设计与实现

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1、电子科技大学UNIVERSITYOFELECTRONICSCIENCEANDTECHNOLOGYOFCHINA工程硕士学位论文ENGINEERINGMASTERDISSERTATION论文题目基于数据挖掘的客户信用评级模型的设计与实现工程领域软件工程指导教师朱清新教授作者姓名王裕粟学号200792320001分类号密级注1UDC学位论文基于数据挖掘的客户信用评级模型的设计与实现（题名和副题名）王裕粟（作者姓名）指导教师姓名朱清新教授电子科技大学成都胡文化高工河南农村信用联社信息科技中心河南（职务、职称、学位、单位名称及地址）申请

2、专业学位级别硕士专业学位类别工程硕士工程领域名称软件工程提交论文日期2010.03论文答辩日期2010.05.22学位授予单位和日期电子科技大学答辩委员会主席评阅人2010年月日注1：注明《国际十进分类法UDC》的类号独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示

3、谢意。签名：日期：年月日关于论文使用授权的说明本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）签名：导师签名：日期：年月日摘要摘要信用风险是目前商业银行面临的最主要的风险之一，信用风险以及由此产生的巨额不良贷款已经成为制约我国银行业发展的一个重要问题。商业银行对信用风险的控制

4、和管理能力直接关系到银行体系的稳定与健康发展，建立内部信用评级体系是适应新的监管要求的必然趋势，并成为提高银行核心竞争力的重要手段之一。国际上一些金融机构陆续开发出各种信用风险管理模型，以提高其对信用风险的管理和预测能力。国内对商业银行贷款的信用分析还主要停留在传统的管理模式上，利用现代风险管理模型进行信用风险分析尚处在起步阶段。本文首先通过分析国内外研究动态和比较现代信用风险度量模型的特点，从我行的真实贷款样本出发，采用数据挖掘中的决策树CART算法，经过数据采集、抽取、预处理，量化为具体的评分模型，再在决策树模型的基础上，对

5、属性进行赋权，根据应用案例对模型做出调整，建立符合实际需求的新型客户信用评分模型。然后从样本数据的错分概率、预测成功率等指标来分析决策树客户信用评级模型的性能，针对在评价中、低级信用级别的用户准确度不尽入人意的问题，引入主观评价方法对客观模型进行调整，形成完整的包含主客观因素的信用评分模型，从而实现了客户信用度的有效度量；最后设计并实现一个客户信用评级的模块，应用到我行的信贷管理系统中，实现客户贷前审查、贷后管理的信用评级。本文尝试将数据挖掘技术应用到客户信用评级研究中，为建立一套客观的、科学的、具有一定前瞻性和能够充分揭示授信

6、客户信用风险的信用评级方法做出一点力所能及的贡献，希望通过本文的研究能够促进业界加大客户信用评级的重视程度。关键词：信用评级，数据挖掘，CART算法IABSTRACTABSTRACTCreditriskisoneofthemostimportantriskswhichthecommercialbanksareconfrontedwith,andtheresultinginbaddebthasbecomeconditionedtothedevelopmentofourbankinganimportantproblem.Theabi

7、litytocontrolandmanagetheriskisrelatedwiththestabilityandthedevelopmentofthebanksystem,andestablishesinternalcreditratingsystemistothenewregulatoryrequirementsoftheinexorabletrendasacorecompetencyimportantmeansof.ManymajorInternationalfinancialorganizationsintroduced

8、variouscreditriskmanagementmodelsinordertoimprovetheabilityofcontrollingandforecastingthecreditrisk.Inchina,commercialbanksarestill