商业银行操作风险管理体系的研究

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1、中图分类号：UDC：硕学校代码：10055密级：公开文商业银行操作风险管理体系的研究AStudyontheOperationalRiskManagementSystemof申请学位经渣堂亟±学科专业全融堂答辩委员会主席周爱民CommercialBanks培养单位丝渣堂瞳研究方向塑黛堂量适鲞直扬评阅人矗丛蕉毖尚堂南开大学研究生院二。一一年四月謦论犬位筒学尚士南开大学学位论文使用授权书根据《南开大学关于研究生学位论文收藏和利用管理办法》，我校的博士、硕士学位获得者均须向南开大学提交本人的学位论文纸质本及相应电子版。本人完

2、全了解南开大学有关研究生学位论文收藏和利用的管理规定。南开大学拥有在《著作权法》规定范围内的学位论文使用权，即：(1)学位获得者必须按规定提交学位论文(包括纸质印刷本及电子版)，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生学位论文，并编入《南开大学博硕士学位论文全文数据库》；(2)为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆等场所提供校内师生阅读，在校园网上提供论文目录检索、文摘以及论文全文浏览、下载等免费信息服务；(3)根据教育部有关规定，南开大学向教育部指定单位提交公开的学位论文；(4)学位论文作

3、者授权学校向中国科技信息研究所和中国学术期TIj(光盘l电子出版社提交规定范围的学位论文及其电子版并收入相应学位论文数据库，通过其相关网站对外进行信息服务。同时本人保留在其他媒体发表论文的权利。非公开学位论文，保密期限内不向外提交和提供服务，解密后提交和服务同公开论文。论文电子版提交至校图书馆网站：http：／／202．113．20．161：8001／index．htm。本人承诺：本人的学位论文是在南开大学学习期间创作完成的作品，并已通过论文答辩；提交的学位论文电子版与纸质本论文的内容一致，如因不同造成不良后果由本人

4、自负。本人同意遵守上述规定。本授权书签署一式两份，由研究生院和图书馆留存。作者暨授权人签字：王揎2011年5月20日南开大学研究生学位论文作者信息论文题目商业银行操作风险管理体系的研究姓名王楠学号2120092108答辩日期2011年4月25日论文类别博士口学历硕士■硕士专!旦学位口高校教师口同等学力硕士口院／系／所经济学院金融系专业金融学联系电话13920692445Emailnkf．wangnan@gmail．com通信地址(邮编)：南开大学9号楼4-1．103备注：是否批准为非公开论文否注：本授权书适用我校授予

5、的所有博士、硕士的学位论文。由作者填写(一式两份)签字后交校图书馆，非公开学位论文须附《南开大学研究生申请非公开学位论文审批表》。南开大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。学位论文作者签名：王抽2011年5月20日非公开学位论文标

6、注说明(本页表中填写内容须打印)根据南开大学有关规定，非公开学位论文须经指导教师同意、作者本人申请和相关部、]批准方能标注。未经批准的均为公开学位论文，公开学位论文本说明为空白。论文题目申请密级口限制(≤2年)口秘密(≤10年)口机密(≤20年)保密期限20年月日至20年月日审批表编号批准日期20年月日南开大学学位评定委员会办公室盖章(有效)注：限带JJ#r2年《可少于2年)；秘密．10年(可少于10年)；机密"／k'20年(可少于20年)摘要摘要近十年来，国内外银行业由操作风险引起的巨额损失频频发生，甚至导致银行的

7、倒闭。国际银行业和银行监管业都认识到操作风险管理的重要性，也都从各自的角度提出了商业银行操作风险管理的办法，但目前仍没有形成国际公认的管理手段与计量方法。本文从银行业的角度对操作风险管理体系进行了细致的研究，从操作风险的概念界定，操作风险管理体系的建立以及操作风险计量方法三个方面进行了探讨。操作风险具有广泛性、内生性、复杂性、非盈利性及厚尾性，这些特征对其界定、计量带来一定的难度。国际银行业监管机构和银行各自给出了操作风险的定义，其中认可度比较高的是英国银行业协会和巴塞尔委员会给出的定义。操作风险的计量是对操作风险进

8、行精确管理的一个重点和难点，目前比较常用的计量方法是巴塞尔委员会给出的基本指标法、标准法和高级计量法。高级计量法是其中比较敏感和精确的方法，其中损失分布法是这两年学术界重点研究的高级计量法，它通过一些精算模型精确地拟合操作风险的损失分布，并由此计算出在一定置信水平下的在险价值，得出预期损失和非预期损失下的操作风险资本金。在操作风险的管理体系中，