交银施罗德精选股票证券投资基金季度报告

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1、交银施罗德精选股票证券投资基金季度报告（2008年第二季度）一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基

2、金的招募说明书。报告期为2008年4月1日至6月30日。本报告财务资料未经审计师审计。二、基金产品概况基金简称：交银精选基金代码：前端519688，后端519689基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年9月29日报告期末基金份额总额：10,024,290,636.92份投资目标：本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。投资策略：自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。

3、基金业绩比较基准：75%×沪深300指数+25%×中信全债指数。风险收益特征：本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行第8页共8页主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标主要财务指标2008年4月1日至2008年6月30日本期利润（元）(1,180,282,312.36)本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元）(587,350,893.39)加权平

4、均份额本期利润（元）(0.1120)期末基金资产净值(元)9,334,514,607.98期末基金份额净值(元)0.9312期末基金份额累计净值（元）2.9270注：1、本报告中的财务数据如以括号表示，则为负数；2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现1、报告期本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月(10.82%)2.03%(19.98%)2.49%9.

5、16%(0.46%)自基金合同生效日起至今（2005年9月29日－2008年6月30日）258.77%1.59%141.71%1.60%117.06%(0.01%)2、基金合同生效以来本基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图第8页共8页注：图示日期为2005年9月29日至2008年6月30日。基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定：(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证

6、券，不超过该证券的10%；(3)本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；(4)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰；(7)本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%；(8)本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；(

7、9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；(10)同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；(11)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；(12)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府

8、债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；(13)法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付