小微企业信用评级指标体系研究——基于商业银行的实证分析

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1、文缭交硕士学位论文小微企业信用评级指标体系研究一一基于商业银行的实证分析ResearchonCreditRatingIndexSystemforSmallandMicroBusinesses：BasedOiltheEmpiricalAnalysisofCommercialBank作者：段贝贝导师：刘德红北京交通大学2016年6月学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的仝部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借I列。同意学校向国家有关部门或机构送交论

2、文的复印件和磁盘。学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者虢取乒久签字日期：矽lf年／月纱日导师签名：签字日期护／石年勿月编学校代码：10004北京交通大学硕士学位论文小微企业信用评级指标体系研究一一基于商业银行的实证分析密级：公开ResearchonCreditRatingIndexSystemforSmallandMicroBusinesses：BasedontheEmpiricalAnalysisofCommercialBank作者姓名：段贝贝导师姓名：刘德红学号：13120504职称：副教授学位类别：经

3、济学学位级别：硕士学科专业：金融学研究方向：金融理论与政策北京交通大学北尿父通大字2016年6月北京交通大学硕士学位论文致谢本文是在我的导师刘德红教授的悉心指导下完成。两年来，导师精益求精的工作作风，渊博的专业知识，严谨的治学态度对我产生了深远的影响。本论文从选题到完成，数次修改，均离不开老师耐心细致的指导。在此，我向刘德红老师致以最诚挚的感谢!同时还要感谢叶蜀君、陆超、张莉莉、杜佳等各位老师在两年求学生涯中对我孜孜不倦的教诲和答辩期间对论文写作提出的宝贵意见以及林扬、胡宇等同学在论文写作期间对我的工作给予的热情帮助。最后，感谢父母及亲朋好友对本人的理解和支持!北京交通大学硕士学位论文摘要

4、小微企业是我国国民经济的重要力量，但是，融资难问题一直阻碍着其经营和发展。我国小微企业具有经营范围广、资本规模小和发展不平衡等特点，这在很大程度上成为小微企业融资难的直接原因。此外虽然经过多年发展，商业银行已经初步具备了对小微企业进行信用评级的方法，但在评级体系建设上还不够完善，缺乏一套统一的评级指标体系，而这恰恰增加了银行对小微企业贷款的否决率。因此，寻找有效的方法和准确的评级指标是解决小微企业融资难的重要途径。本文通过分析小微企业的特点，针对其融资难问题，构建了一套小微企业信用评级指标体系，在兼顾银行资金安全和经营效益的基础上帮助商业银行建立合理的评级体系，解决小微企业融资难问题。本文

5、首先对企业信用评级相关理论及小微企业的信用特点进行了阐述，并对国内外企业信用评级的研究现状进行了综述。紧接着本文从我国小微企业信用评级指标体系的现状出发，分析了小微企业信用评级指标体系存在的问题，为小微企业信用评级指标体系的构建做铺垫。然后从三方面构建了小微企业信用评级指标体系：第一，结合我国小微企业的特点，初步拟定一套信用评级指标体系，并采用主成分分析法，以收集的105家小微企业为研究对象，确定评级指标体系的二级指标；第二，综合运用O一1标准化法和熵值法确定信用评级指标的权重，科学合理地反映了各指标在信用评级体系中的作用；第三，运用线性加权和法构建小微企业信用评级模型。最后，在指标体系构

6、建的基础上，本文选用了72家小微企业作为样本数据，22家小微企业作为测试数据，运用本文所构建的评级指标体系进行实证分析，正确率达到81．8％，该信用评级指标体系可以有效的衡量小微企业的信用状况。本文的主要贡献在于：在具体分析了商业银行关于小微企业的信用评级指标体系的基础上，重新构建了适用于小微企业的信用评级指标体系，不仅提高了商业银行抵御小微企业信贷风险的能力，还在一定程度上缓解了小微企业融资难的问题，实现银企共赢。关键词：商业银行；小微企业；信用评级指标体系；熵值法；主成分分析法北京交通大学硕士学位论文abStractABSTRACTSmallandmicroenterprisesare

7、animportantcomponentofChina’Snationaleconomy，Theproblemoffinancingplaguingitsoperationanddevelopment．Thebusinessscope、smallscalecapitalandunevendevelopmentofsmallandmicrobusinessescausedfinancingdifficulties．Thro