我国国有商业银行效率及影响因素研究

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1、分类号学号M200973929学校代码10487密级硕士学位论文我国国有商业银行效率及影响因素研究学位申请人：谷星阳学科专业：金融学指导教师：刘方池副教授答辩日期：2011.10AThesisSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofEconomicsTheefficiencyofchina’sstate-ownedcommercialbankandtheresearchofinfluencingfactorsCandidate:GuXingYan

2、gMajor:FinanceSupervisor:LiuFangChiHuazhongUniversityofScienceandTechnologyWuhan,Hubei430074,P.R.ChinaOct.,2011独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版

3、权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本授权书。本论文属于不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日华中科技大学硕士学位论文摘要国有商业银行作为我国金融体系的重要支柱，对宏观经济的发展、社会资源的分配发挥着重大而长远的作用。在

4、当前金融市场蓬勃发展、全面开放的大背景之下，国有商业银行既面临着来自股份制商业银行、外资金融机构的竞争压力，同时也面临着来自国有商业银行内部由于体制落后、创新不足等问题所带来的运营效率低下的现状。如何提高国有商业银行的运营效率，加强国有商业银行的竞争实力，成为关于国有商业银行的一个重要研究课题。本文以X效率理论作为理论基础，运用了数据包络方法（DEA），计算获得了中、农、工、建、交5家国有商业银行在2003-2010年间的技术效率、规模效率、配置效率及成本效率等效率数据，并且与同时期内的9家股份制商业银行和5家外资银行的同类指标进行对比，分

5、析了国有商业银行与其他两类银行在效率水平上的差距以及三类银行在观测期内的效率水平变化趋势。然后，在这些数据的基础之上，结合市场结构、产权制度、创新能力等理论上会对商业银行效率水平产生重大影响的内外部因素，进行了回归分析，实证地检验了资本充足率、不良贷款率、存贷比率等指标对国有商业银行效率水平的影响。最后，根据实证分析的结论，本文提出了深化产权改革、提高管理水平、加强金融创新等政策建议，希望能通过这些措施有效地改善国有商业银行的效率水平现状。关键词：国有商业银行,X效率,数据包络方法I华中科技大学硕士学位论文AbstractAsanimpor

6、tantpillaroffinancialsystem,thestate-ownedbanksplayagreatpartinthegrowthofnationaleconomyandtheallocationofsocialresouces.Inthebackgroundoffinancialmarket’sflourishandopenness,thestate-ownedbanksfacenotonlythepressureofcompetitionfromjoint-equitybanksandforeignbanksfromout

7、side,butalsothepoorefficiencycausedbybackwardsystemandlackofinnovation.Howtoimprovetheefficiencyofstate-ownedbanksandstrengthenthecompetitiveforcesofstate-ownedbanks,isaimportantresearchtopicaboutstate-ownedbanks.ThisarticlebasesontheX-efficiencytheory,calculatestechnicale

8、fficiency,scaleefficiency,allocativeefficiencyandcostefficiecyoffivestate-ownedbanksbydat