基于cox比例风险模型的商业银行信用风险度量研究

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1、分类号：o二-13．弓密级：食彳⑧单位代码：10422．学号：g．,qlfl,甲0∥户震力季SHANDONGUNIVERSITY硕士学位论文ThesisforMasterDegree论文题目：墓孑纵易例风隍糨国批鼢铆风殷艇生研统■艺：：翳饶=Z2揪舀水舵a5w2铆—峙口】留忆M“””⋯”一。作者姓名球艨培养单专业名指导教合作导位鱼磁幽暄称．拉i蔓免丝墅蕴丝师槛师础年乡月乍日原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中

2、以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：巡日期：碰：』!f垒关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：趣篮釜导师签名：山东大学硕士学位论文目录中文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．I英文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯II第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．1§1．1研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯，1§1．2研究意义与目的⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．2§1．3国内外研究文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．3§1．3．1国内外信用风险研究情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3§1．3．2基于生存分析的Cox模型研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．4§1．4研究思路及框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．5第二章生存分析的理论基础⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．7§2．1生存分析的涵义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．7§2．2生存分析的数据特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。．7§2．3生存分析相关函数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．852．4生存分析在信用风险度量中的适用性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．10第三章Cox比例风险模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．12§3．1常用的模型简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12§3．2CoX比例风险模型简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13§3．3CoxL匕例风险模型检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14§3．3．1参数估计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．14§3．3．2基准生存函数的估计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．15§3．3．3模型显著性检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16一T一山东大学硕士学位论文53．3．4PH(ProportionalHazard)假定检验⋯⋯⋯

5、⋯⋯⋯．17第四章商业银行面临的信用风险度量建模实例⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．18§4．1样本数据说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．18§4．1．1生存时间的界定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18§4．1．2样本的选取⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．18§4．1．3财务指标的选取⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19§4．1．4数据的处理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．20§4．2Cox比例风险模型实证研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．22§4．2．1Coxf=t例风险模型建模过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．22§4．2．2PH(ProportionalHazard)假定检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯．24§4．2．3模型解

6、释⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．27§4．2．4基准生存函数估计及模型确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．27§4．3模型预测及检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．28§4．3．1模型的时点预测能力分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．29§4．3．2模型估计的准确性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．30§4．3．3模型稳定性检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31§4．3．4模型区分度分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36第五章结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．43第六章论文不足及展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．44§6．1论文不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．44§6．2论文展望⋯⋯⋯⋯⋯

7、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．44参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一45一II—山东大学硕士学位论文致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．47一III—山东大学硕士学位论文CONTENTSChineseAbstract．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．IEnglishAbstract．