【7A版】中国农业银行-风险监测报告与风险水平评价.ppt

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1、风险监测报告与风险水平评价总行风险管理部2011年12月，天津风险监测报告概述1风险监测内容与分析方法风险报告风险水平评价423内容提要Part：风险监测报告概述1（一）风险监测报告定义风险监测是指运用各类监测手段，持续对各种可量化的风险指标以及不可量化的风险因素进行监测，动态捕捉风险变化趋势，跟踪分析风险状况及分析原因的过程。（一）风险监测报告定义风险报告是有关风险信息的获取、分析、反映及传导活动。风险报告的职责主要体现在：使用并支持一致的风险语言使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息利用内部数据和外部信息，为风险管理目标实施提供支持保证风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的

2、风险管理部门、外部监管部门、投资者报告风险识别风险评估风险控制风险监测（二）风险监测报告的必要性和重要性（二）风险监测报告的必要性和重要性（续）我行一级法人、多级管理的组织架构决定了风险监测报告的必要性。董事会、高管层需要掌握全面、准确的风险信息，才能制定符合实际需要的风险管理战略和政策董事会董事会风险管理委员会董事会审计委员会审计局行长风险管理委员会资产负债管理委员会贷款审查委员会资产处置审查委员会信用风险管理流动性风险管理操作风险管理市场风险管理信贷管理部信用审批部特殊资产经营部三农信贷管理部前台业务部门内控与法律合规部运营管理部资产负债管理部金融市场部风险管理总监风险管理部一级分行管

3、理层二级分行管理层支行管理层一级分行风险管理部风险主管风险合规经理二级分行风险管理部门支行风险管理部门（或岗位）风险监测报告失败案例—引以为鉴案例名称监测报告失败分析后果某国内最大PTA生产企业期货投机失败波及我行贷款1.受金融危机影响，PTA行业经营形势急剧恶化，经营行未能结合客户风险监测调整信贷策略2.经营行没有及时监测和报告资金动向，部分信贷资金可能被企业用于期货接盘3.忽视了企业对外投资风险的监测和报告企业停产重组；我行信用证发生垫付某县支行柜员长期挪用客户资金未被发现1.涉案员工平时爱打大麻将，经常参与社会赌博，监测到了却没有引起足够重视2.涉案员工岗位调整后，其管理的会计档案混

4、乱，迟迟未能交出有关业务，经营行既没有报告，也没有引起警觉3.检查中已发现该支行存在传票处理不合规、无会计分录、凭证审查不严、业务一手清等诸多问题，但上级行没有持续跟踪监测涉案员工挪用客户资金客户资金长达7年，累计90万元后果很严重中信泰富炒汇巨亏事件1.低估世界经济尤其是澳洲经济下行风险，甚至某种程度上对宏观经济监测做出过于乐观的分析判断2.在全球经济已显危险征兆下依然追加投资，却没有人预警，风险报告机制形同虚设3.对外风险信息的发布不及时，违反风险报告的监管要求，导致香港警方对中信泰富大动干戈中信泰富巨亏155亿港元;公司股价在两天内暴跌近80%;荣智健卸任中信泰富主席在以往的经营管理

5、中，各级机构、各个部门也有相应的风险监测报告工作，对及时反映风险状况、有效防控风险起到了积极作用。但是，由于缺乏统一管理和汇总报告，有关风险信息比较零散，各部门监测报告之间既有交叉又有空白，不利于全面、及时、准确地反映全行整体风险状况，并在适当的层面上进行经营管理决策和风险控制。风险管理部成立之后，专设风险监测报告处，主要负责：定期、不定期对全行整体信用风险、操作风险、市场风险进行监测、预警分析、评价全行整体风险状况，定期向外部监管部门、董事会、监事会和风险管理委员会报送相关报表和报告，对风险预警提出改善管理的建议报告，并监督执行定期对全行信贷、非信贷资产质量及表外业务风险状况进行监测、分

6、析和报告配合董事会办公室开展风险信息披露和业绩推介材料的组织工作牵头制定年度风险管控计划，组织实施风险考核评价，检查、分析和评估总行相关部门和分支机构的风险管理状况建立和完善风险管理信息监测体系及相关管理信息系统建立和完善内部风险报告制度（二）风险监测报告的必要性和重要性（续）加强风险监测报告工作的举措：建立风险报告制度体系。制定《中国农业银行风险报告制度》，举办制度学习培训班，监测并通报制度执行效果密切关注宏观风险和重点领域风险风险设立风险监测联系点编制《中国农业银行风险管理基本报表》创建《风险专报》和《风险提示》两个监测报告平台的作用，及时报告预警。目前，共撰写《风险专报》132期，每

7、期《风险专报》均按照行领导批示及时反馈有关部门和相关分行，督促组织事后核查，促进处置化解。下发《风险提示》，同时为加强总分行风险信息共享，启用“风险提示”邮箱，汇集各分行发布的《风险提示》，以更准确地掌握全行风险动态，有针对性地提示和报告风险，并推动分行风险提示工作的开展。研发风险监测报告系统，加强信用、市场与操作风险的实时监测、报告开展风险形势分析座谈和实地调研做好对一级分行和派驻风险经理的风险监测报告培训。加强与分支