基于遗传算法的投资组合模型研究

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1、万方数据中图分类号：UDC：学校代码：10055密级：公开盖；遗犬法硕士学位论文基于遗传算法的投资组合模型研究AStudyofthePortfolioInvestmentBasedonGeneticAlgorithm论文作者隧兰指导教师奎登副塾援申请学位堡堂亟±答辩委员会主席竖壹生南开大学研究生院二O一四年五月万方数据南开大学学位论文原创性声明㈣㈣川啪㈣洲岫㈣《㈣Y2699593本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工

2、作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。学位论文作者签名：匿兰2014年5月22日非公开学位论文标注说明(本页表中填写内容须打印)根据南开大学有关规定，非公开学位论文须经指导教师同意、作者本人申请和相关部门批准方能标注。未经批准的均为公开学位论文，公开学位论文本说明为空白。论文题目申请密级口限制(≤2年)口秘密(410年)口机密(≤20年)保密期限20年月日至20年月日审批表编号批准日期20年月日南开大学学位评定委员会办公室盖章(有效)注：限制★2年(可少于2年)：秘密★10年(可少于10年)：机密★20年(可少于20年)万方数据南

3、开大学学位论文使用授权书根据《南开大学关于研究生学位论文收藏和利用管理办法》，我校的博士、硕士学位获得者均须向南开大学提交本人的学位论文纸质本及相应电子版。本人完全了解南开大学有关研究生学位论文收藏和利用的管理规定。南开大学拥有在《著作权法》规定范围内的学位论文使用权，即：(1)学位获得者必须按规定提交学位论文(包括纸质印刷本及电子版)，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生学位论文，并编入《南开大学博硕士学位论文全文数据库》；(2)为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆等场所提供校内师生阅读，在校园网上提供论文目录检索、文摘以及论文全文浏览、下载等免费信息服

4、务；(3)根据教育部有关规定，南开大学向教育部指定单位提交公开的学位论文；(4)学位论文作者授权学校向中国科技信息研究所及其万方数据电子出版社和中国学术期刊(光盘)电子出版社提交规定范围的学位论文及其电子版并收入相应学位论文数据库，通过其相关网站对外进行信息服务。同时本人保留在其他媒体发表论文的权利。非公开学位论文，保密期限内不向外提交和提供服务，解密后提交和服务同公开论文。论文电子版提交至校图书馆网站：http：／／202．113．20．161：8001／index．htm。本人承诺：本人的学位论文是在南开大学学习期间创作完成的作品，并已通过论文答辩；提交的学位论文电子版与纸质本论文的

5、内容一致，如因不同造成不良后果由本人自负。本人同意遵守上述规定。本授权书签署一式两份，由研究生院和图书馆留存。作者暨授权人签字：睦兰2014年5月22日南开大学研究生学位论文作者信息论文题目基于遗传算法的投资组合模型研究姓名陈兰学号2120110083答辩日期2014年5月22日论文类别博士口学历硕士团硕士专业学位口高校教师口同等学力硕士口院，系／所数学科学学院专业应用数学联系电话13011338418F．uailC10710135@163．com通信地址(邮编)：天津市南开大学西区公寓6—2—401(300071：备注：是否批准为非公开论文注：本授权书适用我校授予的所有博士、硕士的学位

6、论文。由作者填写(一式两份)签字后交校图书馆，非公开学位论文须附《南开大学研究生申请非公开学位论文审批表》。万方数据摘要我国证券市场自20世纪90年代出现以来发展迅速，规模不断扩大，但是各方面还不够完善，市场的风险较大。在这样一个不完善、风险高的市场中要想获得投资收益，需要借助一个强有力的工具——投资组合。目前，众多投资组合的数学模型已经成功的应用于证券市场的投资研究中，并已发挥了巨大的指导作用。投资组合模型应用的重点在于准确的求解模型，然而介于客观市场的多变性、难于预测性以及非线性性，传统的优化搜索算法很难对其进行有效求解。近年来随着遗传算法的快速发展，它已经被广泛应用到投资组合问题的

7、求解中。本文从经典模型出发，以不同的风险度量标准分别介绍了均值一方差模型、均值一下半方差模型以及利用了更前沿的金融风险度量方法的均值一V水模型。进一步，本文根据中国国情，在上述模型的基础上加入不允许卖空、最小交易单位等限制条件进行改进以得到符合中国市场实际情况的数学模型。在模型的求解方法上，本文介绍了传统遗传算法和自适应遗传算法的基本概念和过程，并设计了求解上述三种模型的两种遗传算法。然后结合我国证券市场中的实际股票数据进行了实证研