计量经济学模型方法论基础（2009）ppt培训课件

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1、计量经济学模型方法论基础清华大学经济管理学院李子奈2021/8/17计量经济学方法论基础2计量经济学模型方法的科学性模型类型设定对数据的依赖性模型总体设定的导向问题模型变量设定的相对性模型随机扰动项的源生性假设检验的不对称性计量经济学模型应用的适用性和局限性2021/8/17计量经济学方法论基础3一、引言—《经济研究》1984—2006年3143篇论文的统计分析2021/8/17计量经济学方法论基础4一、引言—《经济研究》1984—2006年3143篇论文的统计分析美国AER为41%2021/8/17计量经济学方法论基础5一、引言—《

2、经济研究》1984—2006年3143篇论文的统计分析2021/8/17计量经济学方法论基础6一、引言—《经济研究》1984—2006年3143篇论文的统计分析美国AER为80%2021/8/17计量经济学方法论基础7一、引言—《经济研究》1984—2006年3143篇论文的统计分析结论：计量经济学模型已经成为一种主流的实证研究方法，占50%以上。经典单方程模型仍然是计量经济学应用研究最常用的模型方法，占65%。错误十分普遍。水平的提高比数量的扩张更重要。错误较多主要缘于对计量经济学模型的方法论基础缺乏深入研究和正确理解。2021/8

3、/17计量经济学方法论基础8一、引言—计量经济学模型的方法论基础研究目的：使得计量经济学应用研究不致陷入“自欺欺人”和“自娱自乐”的境地。使计量经济学应用研究沿着正确的道路提高和扩张。2021/8/17计量经济学方法论基础9一、引言—计量经济学模型的方法论基础研究包括：逻辑学基础（也可以上升为哲学基础）经济学基础（关系论转向）数学基础（主要是概率论基础）统计学基础（主要指数据基础）2021/8/17计量经济学方法论基础10二、计量经济学模型方法的科学性科学研究：试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、局部，推论到没有经历到的未来、

4、一般、整体？2021/8/17计量经济学方法论基础11二、计量经济学模型方法的科学性科学研究：观察（偶然、个别、特殊）假说（理论、模型）检验（实验、预测、回归）发现（必然、一般、普遍）2021/8/17计量经济学方法论基础12二、计量经济学模型方法的科学性认识论范畴的“归纳”或者“演绎”。回归分析是一种归纳，是从个别事实走向一般理论、概念的思维方法。但具体到建立模型的每个阶段，又是“归纳”和“演绎”交替的。从观察到理论模型（假说）的提出，是一个归纳推理过程；而模型的应用，将归纳得到的一般性规律应用于观察以外的事实，又是一个演绎推理过程

5、。2021/8/17计量经济学方法论基础13二、计量经济学模型方法的科学性方法论范畴的“证伪”与“证实”。利用样本估计和检验理论模型的过程，是一个经验检验的过程，确实充满着证伪主义方法论。计量经济学模型方法体系是依据坚实的概率论基础建立的。承认“证伪”和“证实”的不对称性，但不是绝对地“只能证伪，不能证实”。2021/8/17计量经济学方法论基础14二、计量经济学模型方法的科学性科学实在论与先验实在论20世纪90年代，西方经济学方法论学者关于计量经济学是否存在的讨论。T.Lawson(1997)：不管怎样泼洒计量经济学的圣水，我们都没

6、有因此离经济学的天堂更近一点。M.Blaug(1992)：我们已经在（计量经济学）这个铁锤上投资了许多，但是它却不能敲碎任何比胡桃大的东西。2021/8/17计量经济学方法论基础15二、计量经济学模型方法的科学性科学实在论与先验实在论实际上是20世纪80年代西方科学哲学界关于实在论的争论在经济学领域的继续。K.D.Hoover(1997)等：计量经济学与科学实在论是兼容的，而且科学实在论能够帮助人们更好地理解计量经济学扮演的角色和所获得的成功。T.Lawson等先验实在论者反对计量经济学的理由是形而上学的，他们为经济世界提供了一个精确

7、的先验的实在论，而计量经济学与先验的实在论不兼容。2021/8/17计量经济学方法论基础16二、计量经济学模型方法的科学性计量经济学模型方法，无论是它的归纳阶段，还是它的演绎阶段，无论是它的证伪还是证实，都是反映客观经济活动的经济学理论的发现过程所不可缺少的，具有科学性。2021/8/17计量经济学方法论基础17三、模型类型设定对数据的依赖性计量经济学模型对数据的依赖关系。2021/8/17计量经济学方法论基础18三、模型类型设定对数据的依赖性正确地提出可供证实或证伪的假说，即计量经济学理论模型，是十分重要的。对该理论模型进行检验的依

8、据是表征已经发生的经济活动的数据，相对于不同类型的数据，应该设定不同类型的理论模型，否则，经验检验的数学基础、统计学基础和逻辑学基础将被破坏。大量的错误皆源于此。2021/8/17计量经济学方法论基础19三、模型类型设定