《关于广发中证500指数证券投资基金（lof）变更投资范围

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1、《关于广发中证500指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》之附件:《广发中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》修改说明为实现广发中证500指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事宜之目的，根据《基金法》、《证券投资基金参与股指期货交易指引》、《交易型开放式指数基金联接基金审核指引》等法律法规、监管机关相关规定、《广发中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）以及《关于广发中证500指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》，现就《广发中证500指数证

2、券投资基金（LOF）基金合同》相关条款的修改，制作本《<广发中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同>修改说明》，将需修改的合同条款列示如下：【一】将基金合同的名称由“《广发中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》”修改为“《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》”。【二】将基金合同中本基金名称由“广发中证500指数证券投资基金（LOF）”变更为“广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）”，涉及本基金名称表述的条款相应修改。【三】对原基金合同“第一部分前言和释义”的修

3、订根据监管机关的规定，增加相关释义，具体如下：《登记结算业务实施细则》：《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订。交易型开放式指数证券投资基金：指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”。标的指数：15中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来可能发生的变更。目标ETF：广发中证500交易型开放式指数证券投资基金（简称“广发中证500ETF”）。ETF联接基金：将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离

4、度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金。【四】对原基金合同“第二部分基金的基本情况”的修订修改基金的类别、基金的投资目标，增加目标ETF及标的指数的说明，并说明联接基金与目标ETF的联系和区别，具体修订如下：1、将“二、基金的类别”的内容修改为“ETF联接基金”。2、将“五、基金的标的指数”修改为“五、目标ETF及标的指数”，内容修改为“本基金的目标ETF为广发中证500交易型开放式指数证券投资基金，标的指数为中证500指数”。3、将“六、基金的投资目标”的内容修改为“本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩

5、比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”。4、在“第二部分基金的基本情况”增加“十、本基金与目标ETF的联系和区别”，内容为：“本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在投资方法方面，目标ETF主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪；（2）在交易方式方面，投资者既可以在二级市场买卖目标ETF，也可以按照申购赎回清单的要求，采用份额申购和份额赎回的方式申赎目标ETF；而本基金是上市开放式基金（LOF），投资者

6、可以在二级市场买卖本基金份额，也可以通过交易所场内和场外销售机构申购和赎回本基金份额；（3）申购赎回方式不同。目标ETF15的投资人依据申购赎回清单，按以组合证券为主的申购对价、赎回对价进行申购赎回，申购赎回均以份额申报；本基金的投资人依据基金份额净值，以现金方式进行申购赎回，金额申购、份额赎回。本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净

7、值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券；（2）申购赎回的影响。目标ETF采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申购赎回采用现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击；（3）投资管理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管理方式会导致跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同。”【五】对原基金合同“第四部分基金备案”的修订本部分标题修改为“基金的历史沿革和存续”，删去“一、基金备案的条件”、“二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式”，并增加“一、本基金的历史沿革”，具体修改内容如下

8、：“一、本基金的历史沿革广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）由广发中证500指数证券投资基金（LOF）通过基金合同修订变更而来。广发中证500指数证券投资基金(LOF)经中国证监会证监许可【2009】982号文核准募集，基金管理人为广发基