全面风险管理体系下h银行信用风险管理研究

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1、学校代码10530学号201510040358分类号F830密级硕士学位论文全面风险管理体系下H银行信用风险管理研究学位申请人吴枫指导教师李勇辉学院名称商学院学科专业工商管理（MBA）研究方向金融2017年12月15日万方数据万方数据TheResearchofCreditRiskManagementofHBankundertheComprehensiveRiskManagementFrameworkCandidateFengWuSupervisorYonghuiLiCollegeSchoolOfBus`inessPr

2、ogramMasterofBusinessAdministrationSpecializationFinanceDegreeMasterUniversityXiangTanuniversityDate2017/12/15万方数据万方数据摘要商业银行作为经营信用的特殊单位，在我国经济金融体系中占据了重要地位，其风险管理水平不仅关系到其自身的发展，也会对整个金融体系甚至经济体系产生重大影响。近年来随着经济增速放缓、存贷款利差减少以及互联网金融的不断涌现，商业银行业务经营压力不断加大，信贷资产质量不断下降。截至2016年末

3、，全国商业银行不良贷款余额达15123亿元，较上年末增加18.67%；不良贷款达1.74%，较年初增长7BP，处于历史高位。2017年以来国内经济仍然处于转型升级的关键阶段，经济增速放缓，各种诱发不良率上升的因素短期内难以消除，在这种趋势下，商业银行风险管理尤其是信用风险管理日益重要，未来商业银行的竞争不仅是客户的竞争，更是风险管理能力的竞争。用全面风险管理理念指导信用风险管理，有助于发现和解决复杂的隐藏性风险，有助于提升内部管理水平以及满足外部监管要求。国内外商业银行信用风险管理经历了资产风险管理、负债风险管理、资

4、产负债管理和全面风险管理四个阶段，理论和实践研究都不断完整和深入。随着《新巴塞尔协议》的出台和《企业全面风险管理框架》的发布，信用风险管理的内涵和框架逐渐清晰，现已基本形成了风险识别、风险计量、风险控制和风险监测的信用风险管理内涵，同时也形成了综合公司治理结构、信用风险管理制度、风险计量措施以及风险理念和文化等的完整的信用风险管理框架体系，为信用风险管理提供了良好的理论基础。在上述背景下，笔者结合自身多年的商业银行信贷业务和风险管理工作经验以及H银行《全面风险管理框架指引》发布的契机，从全面风险管理的基本理论要求出发

5、，结合H银行目前基本经营状况和信贷资产质量情况，从信用风险理念宣导和制度体系建设、信用风险计量、授信业务流程和授信责任管理四大方面介绍了H银行目前信用风险管理的主要内容，分析了其信用风险管理中存在的问题以及产生的原因。在上述分析基础上，为进一步提升信用风险计量手段和措施，提升信用风险管理水平和能力，笔者进而提出信用风险管理优化的三大方向——建立内部评级体系、建立信用风险预警机制以及优化授信业务流程等。本文采取理论研究与案例研究相结合的分析方法，结合H银行的实际情况，最终得出H银行信用风险管理的保障措施：进一步完善相关

6、制度，推进流程银万方数据行建设；做好“贷款三查”工作，贯彻“程序、标准、底线”；优化风险管理工具，加快风险计量模型上线；加大存量风险处置力度，加强风险化解统筹管理；加强信贷队伍建设，提高全行信用风险防控能力；加强与同业合作交流，争取监管部门支持和指导。关键词：商业银行信用风险内部评级风险预警万方数据AbstractAsthespeacilunityofmanagingcredit,commercialbankoccupiesanimportantpositioninChina’seconomicandfinancia

7、lsystem,theirabilityofriskmanagementnotonlyrelatedtotheirowndevelopment,butalsohasasignificantimpactstotheentirefinancialsystem.Inlastfewyears,asthespeedofeconomicdevelopmentslowdownandsomeotherfactorssuchasthereductionofspreadofdeposit-loanrateandtheemergenceo

8、finternetfinance,thepressureofoperatingofcommercialbankcontinuestoincrease,andthequalityofcreditassetscontinuestodecline.Attheendof2016,theaveragenon-performingloanofcommerc