物流金融风险度量及控制研究精选

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1、学校代号学号密级湖南大学硕士学位论文物流金融风险度量及控制研究途室握套旦期鲤生窆旦诠室筌避旦期窆生目旦鲁■湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果除了文中特别加以标注引用的内容外本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担作者签名日期砷年朋日褥荔学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留使用学位论文的规定同意学校保留并向国家有关部门或机

2、构送交论文的复印件和电子版允许论文被查阅和借阅本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索可以采用影印缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文本学位论文属于保密口在年解密后适用本授权书不保密请在以上相应方框内打日日期砷年皿月导师签名锨己坎篙瓢日期沙年月日一■硕二学位论文摘要近年来物流金融业务发展迅速各家商业银行纷纷寻求合作伙伴开展物流金融业务以拓展利润来源但随着业务办理的深入其风险问题也逐渐凸显出来目前对于物流金融风险方面的论文都是停留在定性的分析缺乏实证分析本文就物流金融风险度量进行定量

3、研究为商业银行控制风险提供依据本文以商业银行的视角研究物流金融风险从总结物流金融风险的研究现状出发分析讨论导致物流金融风险产生的原因再以企业经营风险和道德风险为出发点建立商业银行与融资企业的博弈模型分析商业银行在博弈过程中将面临损失得出只有与融资企业建立长期合作关系为最优选择的结论然后使用风险度量的方法计算质押物市场风险并以此确定商品的质押率结果显示用风险度量方法确定质押率是合理的可以为商业银行防范风险提供依据最后通过案例的比较和产生物流金融风险的原因向商业银行防范和控制物流金融风险提出了政策建议用时间序列调整模型

4、中的估计模型计算质押率是本文的一个创新点由于本文对风险度量模型有诸多假设来简化模型这是本文的不足之处今后研究可以放在放松假设条件上使模型符合更多物流金融模式关键词物流金融业务风险度量风险控制物流金融风险度量及控制研究硕学位论文目录学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书摘要插图索引附表索引第章绪论研究意义研究背景选题意义相关研究综述理论基础研究的相关文献现实物流金融风险的相关文献研究内容与创新研究思路和研究方法第章物流金融风险的现状与原因分析物流金融风险的现状分析融资企业在物流金融业务中的风险现状商业银行在物流金

5、融业务中的风险现状第三方物流企业在物流金融业务中的风险现状产生物流金融风险的原因分析质押物的选择和监管风险融资企业内部经营管理风险和诚信风险信息不对称导致的道德风险商业银行的风险控制指标失灵风险第三方物流企业信息隐瞒风险基于企业经营风险与道德风险产生的银行金融风险博弈分析融资企业经营风险与商业银行的博弈分析融资企业道德风险与商业银行的博弈分析第章物流金融业务的风险度量的实证分析模型假设和数据选取说明质押物的日收益率数据的检验一物流会融风险度量及控制研究建立模型基于模型的计算回测检验用确定质押率质押率判断指标结果分析

6、中美物流金融风险控制的经验比较分析第章案例一美国联合包裹公司成功案例案例二华夏银行的融资共赢链共赢链金融服务国内外案例比较分析硝结第章物流金融风险控制的政策建议慎重选择质押商品加强对融贷企业情况调查加强商业银行对信贷风险的管理建立科学的质押物价值评估方法建立健全的市场信用制度和企业信用评级体系完善法律环境结论与研究展望参考文献致射■硕士学位论文插图索引图商业银行与融资企业经营风险的博奕图商业银行与融资企业道德风险的博奕图质押物收益率回归方程的残差图平仓线与质押物最低价值的散点图物流金融风险度量及控制研究附表索引表我

7、国商业银行风险损失类型分布表各损失金额的分布情况表检验结果表检验结果表个工作日的质押物值表模型回测测试置信区间非拒绝检定表年月日一年月日时间内质押物的质押率值表平仓线与最低价值五个分位点之间的相关系数表年月日一年月日时间内质押物的评判指标值硕学位论文论第章绪研究意义研究背景物流金融是一项新型的金融服务业务商业银行融资企业第三方物流企业都是其主要的参与方物流金融业务的出现为企业融资困难问题带来了曙光为第三方物流企业的业务拓展带来了新的领域为商业银行金融创新和控制风险提供了条件以供应链的角度将物流金融分成广义和狭义两个

8、方面来理解从广义上讲物流金融是以流动商品的仓储为基础以中小企业为主要服务对象涵盖了中小企业信用运用金融工具有效地组织和调剂物流领域中货币资金的运动整合与再造物流配送电子商务与传统商业的综合性服务平台使物流产生价值增值的融资活动从狭义上讲物流企业在物流业务过程中利用贷款承兑汇票等多种信用工具为生产商及其下游经销商上游供应商和最终客户提供融资结算资金汇划信息查询