分形参数计算程序分享

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1、分形参数计算程序分享计算hurst指数CODE:function[logRS,logERS,V]=RSana(x,n,method,q)%用R/S方法分析间序列%logRS是log(R/S).%logERS是log(R/S)期望.%V是统计量.%x是时间序列.%n是这个数列的子集.%method可以取下列值%  'Hurst'为了Hurst-Mandelbrot变量%  'Lo'是Lo变量.%  'MW'是Moody-Wu变量.%  'Parzen'是Parzen变量.%q可以是任意值%  a是非0整数.%  'auto'是Lo的默认值.ifnargin<1

2、isempty(x)==1  e

3、rror('你应该给出一个时间序列.');else  %x必须是变量  ifmin(size(x))>1    error('时间序列无效.');  end  x=x(:);  %N是时间序列的长度  N=length(x);endifnargin<2

4、isempty(n)==1  n=1;else  %n必须是一个变化的标量或矢量  ifmin(size(n))>1    error('n必须是一个变化的标量或矢量.');  end  %n必须是个整数  ifn-round(n)~=0    error('n必须是个整数.');  end  %n必须是确定  ifn<=0    error

5、('n必须是确定.');  endendifnargin<4

6、isempty(q)==1  q=0;else  ifq=='auto'      t=autocorr(x,1);      t=t(2);      q=((3*N/2)^(1/3))*(2*t/(1-t^2))^(2/3);  else      %q必须是标量      ifsum(size(q))>2        error('q必须是标量.');      end      %q必须是整数      ifq-round(q)~=0        error('q必须是整数.');      end      %q必须

7、是确定      ifq<0        error('q必须是确定.');      end  endendfori=1:length(n)    %计算这个子序列  a=floor(N/n(i));    %仓健这个子序列的矩阵  X=reshape(x(1:a*n(i)),n(i),a);    %估算这个子序列的平均值  ave=mean(X);    %给这个序列的每一个值除以平均值  cumdev=X-ones(n(i),1)*ave;    %估算累计离差  cumdev=cumsum(cumdev);    %估算这个标准偏差  switchmethod  case'Hur

8、st'      %Hurst-Mandelbrot参数      stdev=std(X);  case'Lo'      %Lo参数      forj=1:a        sq=0;        fork=0:q          v(k+1)=sum(X(k+1:n(i),j)'*X(1:n(i)-k,j))/(n(i)-1);          ifk>0              sq=sq+(1-k/(q+1))*v(k+1);          end        end        stdev(j)=sqrt(v(1)+2*sq);      end  case'M

9、W'      %Moody-Wu参数      forj=1:a        sq1=0;        sq2=0;        fork=0:q          v(k+1)=sum(X(k+1:n(i),j)'*X(1:n(i)-k,j))/(n(i)-1);          ifk>0              sq1=sq1+(1-k/(q+1))*(n(i)-k)/n(i)/n(i);              sq2=sq2+(1-k/(q+1))*v(k+1);          end        end        stdev(j)=sqrt((1+2*sq

10、1)*v(1)+2*sq2);      end  case'Parzen'      %Parzen参数      ifmod(q,2)~=0        error('在"Parzen"参数中q必须是2.');      end      forj=1:a        sq1=0;        sq2=0;        fork=0:q          v(k+1)=sum(X(k+1:n(i)