新巴塞尔协议框架下东亚新兴经济体银行资本监管的研究

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2、i_^‘博士研究生毕业(学位)论文。，，+。一≮誊i一，。’：6’0。一一、

3、：。毒、i：，，5．≥÷一。、、‘。’??：，≯=。、_：i。1一；‘!-，0。。-。。‘、h一^_-年。名：刘r睥艺级：2002级，．≤誉。j、毒_业：世界经济一，。，妻。“～≥豢≤誉≥。、袖{=究方向：。国际经济理论．。￡≤≥一5。、’。：．，”1、j叠囊爹曩论文题日：新巴塞尔洳议框架忑的套皿一，0．．“。，i≥ji≥、；I≯、’j。!：新兴经济体银行资本监管研究。：⋯。rii、善j、完成日期：2005年4月“，1

4、=。‘、?。．1◆。，r0’÷。导‘师：薛敬孝教授。I_?，．，+。，：中文摘要2004年6月26日，十国集团中央银行和银行监管当局签署了《统～资本度量和资本标准——修订框架》(通称为新巴塞尔协议，BaselII)。新协议代表了先进的监管理念和发达国家银行逐渐完善的风险管理实践经验，受到各国银行业、监管当局和理论界的广泛重视。但新协议主要考虑的是十国集团的国际活跃银行的需要，并且是在这些国家内部通过谈判达成一致的。新兴经济体的银行资本监管有其特殊性，实施新协议可能会对新兴经济体的银行体系和宏观经济产生

5、复杂的影响。东亚新兴经济体在经历了东亚金融危机后加强了银行资本监管，并且先后表示会与十园集团同时或尽快实施新巴塞尔协议。本文在分析新兴经济体银行资本监管特殊性、新协议对新兴经济体产生特别影响的内容、以及东亚新兴经济体银行资本监管现状的基础上，探讨新协议对东贬新必经济体微观层面和宏观层面的影响，最后提出对我国银行业资本监管和管理的启示以及我国应采取的政策选择。本文紧扣新兴经济体和新巴塞尔协议两个关键词研究东亚新兴经济体的银行资本监管。全文共分六章：第一章是导论。首先分析论文的研究意义，其次对国外相关理论

6、和实证文献以及国内的相关研究进行了综述，最后阐述本文的创新点和不足之处。第二章概括了巴塞尔协议资本监管框架的演进，并探讨了新协议三大支柱会对新兴经济体银行资本监管产生特殊影响的内容。现有的对国际银行业的监管框架是在1988年巴塞尔协议框架下确立的。伴随着其概念上的缺陷F1益暴露以及监管资本套利活动导致的资本监管失效，引发了重新设计资本监管框架的争论。2004年6月26日通过的新巴塞尔协议引起了广泛关注。由于新辫经济体各类银行的历史、制度因素以及宏观经济的特殊性造成的银行监管困难，新兴经济体实施银行资本

7、监管有其特殊性。本文详细分析了新协议三大支柱会对新兴经济体银行资本监管产生特殊影响的内容。第三章探讨东亚新兴经济体银行资本监管的现状与酗临的选择。如果东亚新兴经济体不接受巴塞尔委员会的建议，它要么保留现柯救管，要么寻求其它选择，本文在分析东哑新兴经济体银行资本监管现状的基础上，指出新兴经济体有网项可能选择，分别分析了其可行性。现实当中东亚新兴经济体对新协议提出了自己的意见，并做出了符合自己现状的选择。第四章从微观层面分析实施新巴塞尔协议对东亚新兴经济体银行行为的影响，分别研究了资本监管影响银行资本金、

8、银行风险的原理和监管资本套利的原理，分析资本监管对东亚新兴经济体银行资本金和银行风险行为的影响，进而指出新巴塞尔协议框架下东亚新兴经济体银行资本金和银行风险行为的可能变化。其后研究监管资本套利行为对银行的积极和消极影响，并且预期了在新巴塞尔协议框架下监管资本套利活动的可能变化。第五章从宏观层面分析实施新巴塞尔协议对东亚新兴经济体宏观经济的影响。首先分析了银行资本监管影响新兴经济体宏观经济的原理；其次对东亚新兴经济体实施资本监管对银行信贷规模的影响，以及信贷规模对GDP的影响进行实证分析，接着指出新协议

9、对东亚新兴经济体的宏观经济含义。包括静态含义和动态含义；最后对新巴塞尔协议可能会对东亚国家宏观经济产生的影响进行了分析，指出由于新必经济体存在特有的过度银行化现象。使得新巴塞尔协议对东亚新兴经济体有更强的亲周期性。第六章研究我国的银行资本监管问题。首先分析了我国银行业监管的特点和现状，进而讨论我国推行巴塞尔新资本协议的意义和问题，最后提出了分阶段改革我国银行业资本管理和监管的路径选择。关键词：银行资本监管新巴塞尔协议东亚新兴经济体AbstractOnJune26，2004：centralbankgov

10、ernorsandtheheadsofbanksupervisoryauthoritiesintheGroupofTenendorsedtheInternationalConvergenceofCapitalMeasurementandCapitalStandards：aRevisedFramework，thenewcapitaladequacyframeworkcommonlyknownaSBaSelII．BaselIIembracesacompreh