贷款风险分类量化模型的建立

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1、山西财经大学硕士学位论文贷款风险分类量化模型的建立姓名：任素凤申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：杨有振2002.5.30论文摘要／2001年底，中国人民银行决定从今年起在我国各类银行中全面推行贷款质量五级L分类管理制度。这是我国银行贷款风险管理制度上的重大改革，也是维护金融安全的重大举措，还是我国加入WTO以后银行业与国际通行规则接轨的重要环节。贷款风险分类是世界通行的贷款质量评价方法。五级分类法是评估银行贷款质量，采用以风险为基础的分类方法，按照风险程度将贷款划分为正常、关注、次级、可疑、损失的过程。我国自1998年开始在商业银行试

2、行贷款质量五级分类管理，通过几年的实践，我国商业银行全面推行五级分类管理的条件已经基本成熟。但在实践中依然存在较大的主观性、机构之间具有不可比性的问题，形成一样的评价体系，不一样的评价结果，难以客观、真实、公允地评价商业银行的实际经营管理水平和风险管理现状。鉴此，)～本文提出了贷款风险分类量化模型建立的设想。C虽然模型的科学性和合理性有待于时间的检验，但通过多年信贷风险管理的实践，我认为哒一模型可以在一定程度上消除因主观因素等原因造成的影响，解决商业银行风险分类中存在的不标准、不规范的问题。’本文内容包括三部分：第一部分，建鏊丛隍坌娄概述。

3、主要介绍了贷款风险分类这种国际通行的贷款分类疗法的基本内涵、日标和判断依据，在我国建立贷款风险分类制度的必要性和意义。第．部分，建立贷款风险分类量化模型的必要性和可行性。从』1：境和锊理制度l：仃n：的缺

4、；}1决j￡了建^：h}化模型的必要性，而商、Ik银行内部慢大的H络干¨风险分类削惭研依圳特j

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6、：n1；，罔l『化、分斛义为模型的建●：萸定了肇fij}{。吼?部分，贷披J‘l除分类}I{：化模，鞋的建一以力+刊：。介}“了作为摸J弘建、j：川!沦J+㈨㈨0决策树分析法、模型建盘时指标和权重这两项构成要素、模型的瑟本内汹、帧』哪0J渺川

7、价值和运行保障。关键字：信贷质量风险分类模型理论与实践／×XThesisSummaryAttheendof2001．thePeoplesBankofChinadecidedtocarryoutwidelyinChinnfrom2002“fivecategoriesclassificationsystem”toloanquality．Thisisagreatreformtoloanriskmanagementsystemofourbanksandinthemeantimeabigacttoprotectfinancialsecurity．an

8、dmoreoveranimpoflantlinkofjointbetweenourbankingafterentryinto、vTOandinternationalcurrenlrules．Fivecategoriesclassificationmethodisbasedonriskassessmentandistheonethatevaluatesloanqualityofbanks(10anriskclassificationmethodforshort)．Itisclassifiedaspass，specialmention，subs

9、tandard，doubtfulandlossasperriskdegree．Itistheworldwidecurrentmethodtoloanqualityassessmentandistriedoutincommercialbanksofourcountryfrom1998．Withinseveralyears，throughtheinternalreformsandexternaleconomicchanges，morecanonicalriskclassificationmethodiscreatedinstate—ownedc

10、ommercialbanksandthemethodisexpandedlargelyinpracticalwork．Wemaysaylhattheconditiontocarryoutfivecategoriesclassificationmanagementisbasicallymatureincommercialbanksofourcountry．However，weshouldknow，therearesomeproblemsinpractice．Acompletesystemisnotformedintheoperations．T

11、hepracticingstandardofeachregionandeachcommercialbankisnotsame．Thusresultsinthesameassess