基于Group Lasso的沪深300指数跟踪问题研究

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1、分类号：密级：HUAZHONGAGRICULTURALUNIVERSITY硕士学位论文MASTER’SDEGREEDISSERTATION基于GroupLasso的沪深300指数跟踪问题研究RESEARCHONTHECSI300INDEXTRACKINGBASEDONGROUPLASSO研究生:倪婧宁CANDIDATE：NIJINGNING学号:2016310120009STUDENTNO.：专业:应用统计MAJOR：APPLIEDSTATISTICS导师:陈洪教授SUPERVISOR：PROFESSORCHENHONG中

2、国武汉WUHAN，CHINA二○一八年六月JUNE，2018分类号：密级：华中农业大学硕士学位论文基于GroupLasso的沪深300指数跟踪问题研究ResearchontheCSI300indextrackingbasedonGroupLasso研究生:倪婧宁学号:2016310120009指导教师:陈洪教授学位类型:应用统计硕士专业学位领域：经济统计华中农业大学理学院中国·武汉CollegeofScienceHuazhongAgriculturalUniversityWuhan,China基于GroupLasso的沪深

3、300指数跟踪问题研究目录摘要....................................................................................................................................iAbstract............................................................................................................

4、...................iii1绪论.................................................................................................................................11.1研究问题的由来...................................................................................................

5、11.2研究现状概述.......................................................................................................21.2.1GroupLasso的研究概况.............................................................................21.2.2ADMM的研究概况......................................

6、..............................................21.2.3沪深300的研究概况.................................................................................31.3本文研究的内容、目的及意义...........................................................................41.4创新点......................

7、.............................................................................................52协整检验.........................................................................................................................62.1虚伪回归....................................

8、...........................................................................62.2单位根检验....................................................................