基于小波分析的铁矿石海运价格预测研究

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1、大连海事大学硕士学位论文基于小波分析的铁矿石海运价格预测研究姓名：朱丙伟申请学位级别：硕士专业：交通运输规划与管理指导教师：钟铭20090601摘要摘．要干散货航运市场是国际航运市场中风险最大、．市场波动最剧烈的运输市场，而铁矿石运输市场又是其中最大的货运市场，是干散货运输市场的一个重要组成部分，由于受各种因素的影响，干散货市场波动剧烈，运价趋势难以把握，近年来海运市场波动尤为剧烈，为市场上的经营者带来了巨大的风险和机遇。本文正是此种情况，定性和定量分析相结合，运用小波分析和ARMA模型来考察运价指数的内在规律，并对其进行了有效的预测。以此为铁矿石行业的相关经营者和

2、海运承运人的决策提供参考。本文开篇介绍了目前国际干散货市场的现状和对干散货市场进行研究的目的和意义、研究思路和方法，指出当前研究本论题具有重要的理论意义和实践意义。首先从干散货航运市场的特征和要素出发介绍了国际干散货航运市场，介绍了干散货市场中的铁矿石市场的相关因素和现在主要的铁矿石供给需求地区，以及我国在今后一段时间内的铁矿石需求，并对今后数年的铁矿石需求走势进行了定性的分析。其次介绍了小波分析、小波理论基础和小波的发展轨迹，引入了多分辨率分析理论，在对铁矿石海运价格数据处理上的滤波函数选择，滤波层数的确定，体现了小波分析在数据处理上的优越性。再次介绍了目前的主要

3、预测方法和存在的问题，对ARMA模型理论进行了介绍，并和其他的预测方法进行比较，并利用经过小波分析处理过的数据进行建模预测，对未来40天的铁矿石海运运价进行预测，通过与没有经过小波分析处理的数据预测结果和灰色预测结果比较得到结果。最后总结全文，并对进一步研究进行了展望。将预测结果与未经过噪声处理直接采用ARMA预测的结果进行比较，发现前者更好地把握了铁矿石海运价格的变化规律，预测值与真值的偏离程度较低，波动较为平缓，且误差率较低。本文的研究将对铁矿石行业的相关参与者与运输服务提供者的经营决策提供有益的参考，以合理的成本安排运输，以提高相关企业的盈利和竞争能力。关键词

4、：铁矿石；小波分析；AR卧模型英文摘要ABSTRACTDry-bulkshippingmarkethasthelargestriskandthemostviolentfluctuationintheinternationalshippingmarket．Theironoreshippingmarketisonevitalpartofinternationaldrybulkfreightmarket．Duringrecentyears，theironorefreightrateremainedsharpfluctuationsandgetsoutoftrendforb

5、einginfluencedbymanyfactorswhichbringhugeriskandopportunityforoperatorsinmarket．Justgoingonthatpoint,thethesiscombinesqualitativeandquantitativeanalysis，mainlyadoptswaveletanalysisandARMAmodeltosearchforinherentlawsoffreightrateandforecastingeffectively．Chapteronemainlymakingabriefintr

6、oductionofthisresearchbackgroundandresearchpurpose，pointingouttheprincipleofstudyingframework,reviewingthemaintheoryandmethodondrybulkshippingmarket，andthenraisingthepurposeofthisstudy．Chaptertwodescribesrecentdrybulkshippingmarket，andthenanalyzesinternationaldrybulkshippingmarketindep

7、thfromtheangleofironoremarketsupplyanddemand,discussingthefactorsthatwouldhaveinfluenceonmarketsupplyanddemand．Chapterthreemainlymakingahistoryintroductionofwaveletanalysis，MRA，anddatade—noise．waveletanalysishasthegreatsuperiorityinironorefreightratedataprocessandthechoiceoffunction．