好望角型船舶运价指数预测

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1、分类号UDC密级单位代码一10151好望角型船舶运价指数预测姜丽指导教师杨忠振职称教授学位授予单位大连海事大学．申请学位级别硕士学科与专业交通运输规划与管理论文完成日期呈Q!Q生生月论文答辩日期2010年10月答辩委员会主席I㈣蝌渊Y1815419PredicionoftheBalticCapesizeIndexAthesisSubmittedtoDalianMaritimeUniversity．InpartialfulfillmentoftherequirementsforthedegreeofMasterofEngineeringbyJiangLi(Tran

2、sportationPlanningandManagement)ThesisSupervisor：ProfessorZhongzhenYangJune2010jl^．一o-岫／ID"■大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果．撰写成硕士学位论文：：堑望鱼型＆量堕运丝堑麴亟型：：。除论文中已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表或未公开发表的成果。k～学位论文作者签名：墨幽学位论文版

3、权使用授权书．本学位论文作者及指导教师完全了解大连海事大学有关保留、使用研究生学位论文的规定，即：大连海事大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。同意将本学位论文收录到《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》(中国学术期刊(光盘版)电子杂志社)、《中国学位论文全文数据库》(中国科学技术信息研究所)等数据库中，并以电子出版物形式出版发行和提供信息服务。保密的论文在解密后遵守此规定。本学位论文属于

4、：保密口在——年解密后适用本授权书。不保密g(请在以上方框内打“v，，)论文作者签名：岩甬导师签名：渤出似日期：秒fD年阳月20日●．}Ir-,m_b一^“◆．．中文摘要摘要国际干散货航运市场是国际航运市场的重要组成部分，其货运量在全球总海运量中占有很大的比重。在国际干散货航运市场中，干散货运价指数是反映市场走势的晴雨表，从系统外部来看，干散货运价指数受多种因素共同作用，是一个复杂的非线性系统，但同其它市场中的价格相同，其本质上也是由需求与供给共同决定的，但是需求与供给之间存在着一个作用与反应的时间差，因此，运价指数总是在不断地波动。近年来，由于经济危机的影响，

5、世界贸易量急剧下降，BDI受到的影响很大，短短的一年时间内．BDI就降低了11130点，这给航运企业和投资者带来了巨大的损失。因此，把握运价指数的变化趋势非常必要，可以给经营者和投资者的决策提供依据。在BDI的三个构成部分中，只有BCI的计算包含了两条中国航线。同时，由于我国进口铁矿石以好望角型船为主进行运输．BCI的涨跌对我国钢铁企业运输成本的影响更为直接。因此本文选取了好望角型于散货船舶的BCI序列进行研究。首先用小波变换分析对运价指数序列进行去噪，消除干散货运输市场中无规徨的突发事件所造成的影响，并且用db3小波函数对序列进行三层分解，得到一个低频时间序列

6、和三个高频时间序列；在此基础上建立基于ARMA模型的BCI预测模型，分别对四个时间序列进行预测，之后将得到的四部分预测数据相加得到最终的结果。最后，通过实证分析，发现小波分析．ARMA预测混合模型具有较高的预测精度，可用于对好望角船型运价走势的预测。关键词：小波分析；ARMA模型；预测；好望角型船舶运价指数●一，·蜘一一·‘l^，'一·一_◆_ABSTRACTInternationaldrybulkshippmgmarketisanimportantcomponentofmtemationalshippingmarket·kscargovolumeaccount

7、sforalargeproportionofthewholecargovolumei11theworld．Thebalticdr3，bulkindexreflectstheinternationaldrybulkshippingmarket．Fromallexternalpointofvie,a’，itisaffectedbymanvfactorS．AnditISacomplexnonlinearsystem．However．infact．itisdeterminedbydemandandsupplv．1ikeothermarkets．Thereisatimed

8、ifferencebet