中国社会养老保险基金的风险研究

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1、分类号Ｆ２２２密级般ＵＤＣ３６４．３学号Ｇ２０１３０１０１７＾ＭＨ１／１硕士学位论文美Ｗ论文題ｇ中国社会养老保险基金的风险研究学科、姓名：姚远学科门类论文作者姚远指导教师李佼瑞教授答辩日期２０１６年６月学位论文独创性声明本论文是我个人在导师指导下进行的研宄工作及取得的研宄成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构己经发表或撰写过的研宄成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均己在论文中作了明确的声明并表示了谢意。作者签名：日期：

2、政以学位论文使用授权声明、本人完全了解西安财经学院有关保留使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。＇－作者签名：：ｉｆｋｌｈ导师签名犯吟日期：ｃ＾分类号：F222密级：UDC：364.3学号：G201301017硕士学位论文中国社会养老保险基金的风险研究姓名：姚远学科门类：统计学指导教师：李佼瑞2016年06月中国社会养老保险基金的风险研究学科：统

3、计学研究生签字：指导教师签字：摘要养老保险基金是我国社会保障基金重要的组成部分，社会能够稳定的发展，人们的基本生活得到保障，养老保险基金都发挥着极其重要的作用。我国现在正处于经济转型期，对于养老保险的政策在不断地调整和变化，养老保险基金运行环节多，在各个环节存在着诸多的不定因素，这些隐藏的风险对养老保险基金的安全来说造成一定的威胁。我们必须进一步优化保险基金的运行，加强基金的管理，有效地预防和化解养老保险基金在运行的过程中可能出现的风险，来保证其安全有效的运行，因此对中国社会养老保险基金风险的探究有着重要的现实意义。

4、本文在介绍选题背景及意义的基础上，从我国养老保险基金运营方式和运营过程中的风险表现两部分来论述养老保险的运营现状。将养老保险基金的风险分为外在风险和内在风险，外在风险主要表现在金融风险上，内在风险主要表现在筹资风险、投资风险、管理风险和给付分析风险四个方面。针对外在风险，主要介绍了金融风险的概念和分类，着重阐述了VaR风险价值法，通过构建不同的模型计算其VaR值来度量其风险。针对内在风险，在对其进行分类和分析的基础上，建立了养老保险运营风险指标体系，并运用层次分析法对其进行度量，得出内部运营风险的综合评价。最后，以前

5、几章对养老保险基金风险的分析为基础，对养老保险基金的风险管理提出相应建议。关键词：社会养老保险基金；风险度量；风险价值模型；层次分析法AStudyontheriskofChinesesocialendowmentinsuranceDiscipline:statisticsStudentSignature:SupervisorSignature:AbstractThepensioninsurancefundisoneofthemostimportantpartsofChinesepublicsocialsecurity

6、fund,whichplaysanextremelyimportantroleinnotonlypeople’sbasiclifebutalsothedevelopmentofoursociety.DuringtheperiodofChineseeconomictransformation,thepoliciesofpensioninsuranceareconstantlyadjustedandchanged.Theoperationofpensioninsurancefundhasmanydifferentsect

7、ors,whichmighthavepotentialrisksindifferentdepartmentsthatwillthreatsecurityoftheinsurancefund.Therefore,itisoptimizationofoperation,improvementofmanagementandeffectivelypreventingtheriskthatcankeepthesocialpensioninsurancefundruninahealthyway,whichalsohasaprac

8、ticalsignificance.Firstly,thispaperintroducesthebackgroundandsignificanceofthetopic.Thenitanalysesstatusofoperationofthepensioninsurancefundfromtheoperationmodeandtheoperati