bp神经网络在汇率短期预测中的应用

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1、＾■Ｈｎｌ论义题目：ＢＰ神客巧络在汇率短期预測中的应用论文作者：堇萌［领域：应用统计１１指导教师：关丽副教授论丈提交日期：２０１６年５月ＩＩUDC：311学校代码：10005中文图书分类号：F822.2学号：S201406016密级：公开北京工业大学硕士专业学位论文（全日制）题目：BP神经网络在汇率短期预测中的应用英文题目：THEAPPLICATIONOFBPNEURALNETWORKINSHORT-TERMFORECASTINGOFEXCHANGERATE论文作者：董萌

2、领域：应用统计研究方向：数量金融申请学位：应用统计专业学位指导教师：关丽副教授所在单位：应用数理学院答辩日期：2016年5月授予学位单位：北京工业大学独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研巧工作及取得的研Ｌ究成果，。尽我所知，除了文中特别加Ｊ标注和致谢的地方外论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料一。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。签名：或句如口日期：

3、年ｒ月多日关于论文使用授权的说明本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可公布论文的全部或部。分内容，可Ｗ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文（保密的论文在解密后应遵守此规定）＇。：如签名；日期年ｒ月日’导师签名：品日期：度年广月０日；丢＇摘要摘要随着我国经济不断发展，汇率作为核心经济变量，对宏观和微观经济起到联系并调节的作用。人民币汇率在维持我国国民经济内外均衡中扮演了重要的角色。2005年7月21日，人

4、民币实行“汇改”，2008年全球经历了经济危机，在此背景下，人民币汇率问题逐渐成为影响我国与重要贸易伙伴关系的关键问题。因此，探索汇率系统的内在规律，从而更好地对汇率波动趋势和幅度进行准确地预测，具有很强的现实意义和价值。由于传统线性时间序列模型的缺陷，不能有效地反映类似汇率数据这种非线性特征时间序列。因此本论文分别使用了传统的时间序列模型——ARIMA模型和常用于拟合非线性特征的BP神经网络模型。利用模型对处理后的人民币/美元汇率数据进行拟合，并分析这两个模型的预测误差和拟合情况，研究结果表明，BP神经网络在拟合汇率

5、这种非线性特征经济数据的效果上比传统时间序列模型更加理想。本论文主要由三部分组成：第一部分介绍了人民币和汇率的相关概念，回顾人民币兑美元汇率的发展历程，分析了影响汇率波动的主要因素以及汇率的波动会对国家内部和外部经济产生的影响。第二部分介绍了传统线性时间序列模型的相关理论，总结了拟合ARIMA模型的建模步骤，接着介绍了神经网络的特点和研究内容，详细阐述了应用最广的BP神经网络的结构、特性和拟合模型时隐含层单元数选择。第三部分是实证部分，本文选取了我国在实行“汇改”之后人民币/美元汇率数据，对数据进行建模和预测，分析并评

6、价拟合和预测效果。本文最终选择的最优模型能对我国人民币汇率的价格水平和波动趋势进行较准确的预测，对涉外企业或银行等投资机构制定正确的货币政策和规避汇率波动风险制定决策具有一定的实际指导意义。关键词：汇率；ARIMA模型；时间序列分析；BP神经网络I北京工业大学应用统计硕士专业学位论文AbstractWiththedevelopmentofChina'seconomy,theexchangeratebecomesthekeyeconomicvariablesandcontactswithmacroandmicroe

7、conomy.RMBexchangerateplaysanimportantroletomaintainbalanceinChina'snationaleconomy,especiallyonJuly21,2005,China'sCentralBankimposed"currencyreform".ThenChinaexperiencedaneconomiccrisisintheworldin2008.ThewholethingsmadetheRMBexchangerateissueaffectthekeyissues

8、ofourrelationswithimportanttradingpartners.Therefore,exploringtheinherentlawsoftheexchangeratesystemandbetteraccuratepredictionofexchangeratefluctuationandamplitudeha