企业集团财务公司流动性风险管理研究——以yd财务有限公司为例

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1、企业集团财务公司流动性风险管理研究——以YD财务有限公司为例重庆大学硕士学位论文（专业学位）学生姓名：兰春玲指导教师：冉茂盛教授学位类别：金融硕士重庆大学经济与工商管理学院二O一六年六月ResearchontheLiquidityRiskManagementofFinancialCompaniesofEnterpriseGroup——intheCaseofYDFinancialCompanyLimitedAThesisSubmittedtoChongqingUniversityinPartialFulfillmen

2、toftheRequirementforProfessionalDegreeByLanChunlingSupervisedbyProf.RanmaoshengSpecialty：MasterofFinanceCollegeofEconomicsandBusinessAdministrationofChongqingUniversity,Chongqing,ChinaJune2016重庆大学硕士学位论文中文摘要摘要21世纪的今天，金融市场化进程加快，财务公司作为金融机构的后来者，借着集团企业的平台优势，发展也越来越快

3、，业务品种也逐渐呈现多样化的趋势，其所面临的流动性风险也会更高，财务公司在相关经验缺乏的情况下有必要加强流动性风险管理。财务公司面临的风险主要有信贷风险、市场风险和流动性风险，其中流动性风险是综合性最强的风险。本文旨在通过分析财务公司流动性风险现状及其存在的管理问题提出相应的解决方案。本文首先对财务公司流动性风险的定义和成因进行理论解释，并对我国财务公司的历史发展情况进行概述。其次，通过搜集到的财务数据分析我国财务公司行业整体的流动性现状，进而判定流动性风险。再次，通过流动性风险压力测试法分析财务公司一定情景下面临

4、的流动性风险变化情况。然后，分析总结现实中财务公司的流动性风险管理现状及问题，并从组织结构、业务经营以及监测方法等角度提出解决方案建议，包括建立健全风险管理组织机制、加强风险管理信息系统建设以及采用更有效的风险监测方法等。最后，从微观层面以YD财务有限公司为例分析其所面临的流动性风险及其管理问题，并在行业建议的框架内提出针对性的解决策略。关键词：财务公司，流动性风险，压力测试，风险管理I重庆大学硕士学位论文英文摘要ABSTRACTInthe21stcentury,thefinancialliberalization

5、degreeisrisingcontinuously.Asthesuccessorsofthefinancialinstitutions,financialcompanieshavetheadvantageoflocalresourcesintheplatformoftheenterprisegroupsanddevelopfasterandfaster.Atthesametime,financialcompaniesinvolvearichervarietyofbusinesses.Asaresult,theli

6、quidityriskfinancialcompaniesfacingisgettinghigher,soit’snecessaryforfinancialcompaniestotrythebesttostrengthentheliquidityriskmanagement.Themainrisktypesforfinancialcompaniesincludecreditrisk,marketriskandliquidityrisk,andtheliquidityriskisthemostcomprehensiv

7、e.Thepaperaimstoproposecorrespondingsolutionsbystudyingtheliquidityrisksituationoffinancialcompaniesandtherelativemanagementissues.Thispaperfirstlyrefinestheoreticalunderstandingofthedefinitionandcausesofliquidityrisk,atthesametime,thispapersummarizesthedevelo

8、pmentofChinesefinancialcompanies.Secondly,itanalysestheliquidityconditionsofthefinancialcompanyindustrybasedonfinancialdatasearched,andthenjudgestheliquidityrisk.Thirdly,byusingthe