含时滞的均值—方差投资组合决策模型和方法

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1、分类号：１０４２２：０２２单位代码密级：２０１３１Ｕ９２；学号，乂乂芝ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ？论文题目：含时滞的均值方差投资组合决策模型和方法Ｓｔｕｄｏｎａｎ－ｙＭｅＶａｒｉａｎｃｅＰｏｒｔｆｏｌｉｏＳｅｌｅｃｔｉｏｎ＇ｗｉｔｈＴｉｍｅＤｅｌａｙ作者姓名李琳＃培养单位数学学巧专业名称运巧学与控巧论指导教师崔玉泉教捜合作导师２０１６年０５月２２日。林分类号：

2、单位代号：１０４２２：密级学号：加多／Ｉ么？么ＳＨＡＮＤＯＮＧＩＪＮＩＶＨＲＳｒｒＶ■＂＂＂＂Ａｔ＃＃Ａ硕ｉ■匯％ＪＬ％—±学ｍ论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ—／杳為足论文题目：《巧碎的的僅艳賓媒舍作齡＇－＾。ｔｕ乂／＼．〇＾〇Ｓ。。ＡＡｇｆｌ１ｌａＨａ．ｒｙｃｅ，Ｐ￡ｅＪ£ｃｂ。／？ｆ３￣＇ｔｈｖｊ＼ｔＹＡＨＰｅ＾ｉｏｉ－ｆ＾作者姓名东故就培养单位載達違险专业名称或讀凌５短莉為指导教师禱毛竟％擒合作导师＞／６

3、公年ｐｊ：月２之日原创性声明本人郑重声明，，：所呈交的学位论文是本人在导师指导下独立进行研究所取得的成果，本。除文中已经注明引用的内容外论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本论文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。么之：论文作者签名夺巧未棘日期：＿＿关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子，允许论文被查阅和借阅版；本人授权山

4、东大学可将本学位论レ、文全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可ッ采用影印缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定）、ｎ：Ｉ：韩导师签名：论文作者签名：期２〇ｌＬ［山东大学硕古学位论文目录中舖要Ｉ英Ｍ要ＩＩＩ符号说明Ｖ一１第章引胃１．１１§研究背景１．２研究意义２§１．３§文献综述３１．４论文内容与结构６§二第章准备知识８２－．１均值方差资产组合问题§８２．２数学预备知识１３§Ｈ章不含时滞的连续时

5、间均值－方差组合投资决策第巧３．１§模型描述及近似问题构建巧义２—６§般形式的随机ＬＱ问题的求解１．３§３模型求解１９§３．４算例分析２１．５２巧本章小结２－第四章含时滞的离散时间均值方差模型２３４．１§模型描述２３．４２２４§含时滞的离散系统的随机极大值原理－Ｉ－山东大学硕±学位论文４一．３含时滞的般离散ＬＱ问题的求解２７§§４．４模型求解３３§４．５算例分析３４４．６本章小结％§－第五章含时滞的连续时间均值方差模型３６．５１

6、模型描述３６§５．２§含时滞的连续系统的随机极大值原理３７５一．３般连续Ｌ求解§含时滞的Ｑ问题的４１５．４模型求解§４４５．５结果分析４５§．６巧本章小结４５：第六章总结与展望４６参考文献４７致谢５３攻读硕±学位期间发表的论文５４－－ＩＩ山东大学硕古学位论文ＣＯＮＴＥＮＴＳＣｈｉｎｅｓｅＡｂｓｔｒａｃｔＩＥｎｇｌｉｓｈＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌＮｏｔａｔｉｏｎｓＶＣｈａｐｔｅｒ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．１Ｂａｃ

7、ｋｒｏｕｎｄ１§宮１．２Ｒｅｓｅａｒｃｈｓｉｎｉｆｉｃａｎｃｅ２§ｇ１．３Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｒｅｖｉｅｗ§３１．４Ｃｏｎｔｅｎｔｓａｎｄｓｔｒｕｃｔｕｒｅ６§Ｃｈａｐｔｅｒ２Ｐｒｉｍａｒｙｋｎｏｗｌｅｄｇｅ８２－§．１Ｍｅａｎｖａｒｉａｎｃｅｐｏｒｔｆｏｌｉｏｓｅｌｅｃｔｉｏｎｐｒｏｂｌｅｍ８２．２Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓｂａｓｉｃｋｎｏｗｌｅｄｅ§ｇ１３ｉ－ｉ－ｉｉｉＣｈａｐｔｅｒ３ＣｏｎｔｎｕｏｕｓｔｍｅＭＶｐｏｒｔｆｏｌｏｓｅｌ

8、ｅｃｔｏ打ｗ化ｈｎｏｔｍｅｄｅｌａｙ．．．１５．１ｒｏｂｅｍｆｏｒｍｕｌａｔｉｏ打ａ打ｄＯ打ｓｔｒｕｃｔｉｏ打ｏｆａｎａｕｘｉｉａｒｒｏｂｌｅｍ§３ＰｌＣｌｙｐ．．１目３．２Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓｔｏｅ打ｅｒａｌＬｒｏｂ