商业银行效率演变及其影响因素研究

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4、其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解江西师范大学研究生院有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权江西师范大学研究生院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年月日摘要经济发展离不开

5、金融支持，金融发展需要经济繁荣为基石。金融体系的主体就是商业银行，因此，商业银行效率一定程度上反映社会整体资金利用效率。商业银行效率不仅反映商业银行投入与产出的关系，而且体现了商业银行的技术效率和资源配置能力。有关商业银行效率演变研究涉及商业银行的规模效率、范围效率和前沿效率等内容。商业银行效率演变测度模型可以根据是否存在生产函数形式，分为非参数模型和参数模型。在商业银行效率演变分析中，本文通过比较非参数模型和参数模型的优缺点，选取参数模型中的SFA模型作为商业银行效率演变的测度模型。在商业银行效率测度指标体系选取中，产出指标包括利息收入和非利息收入，投入指标有资金价

6、格、生产价格和中间价格，并包含了四个潜在影响因素：不良贷款率、存贷款比率、总资产规模及资产稳定性作为参数；测度1996-2014年我国14家全国性股份制商业银行效率演变情况，具体从利润效率和成本效率两个视角进行考察。论文分别对商业银行的利润效率演变和成本效率演变情况进行分析，其中，商业银行成本效率演变接近有效水平，除了少数国有商业银行效率较低外，其他商业银行成本效率水平都在0.950之上；有关商业银行利润效率演变分析表明，国有银行与非国有银行的演变趋势并不一致，国有银行在前期效率较低，自2003年起由于不良资产剥离大幅度提高国有银行的利润效率水平，而非国有银行利润效率

7、水平却一直较高。同时，国有商业银行利润效率演变分析表明，农业银行利润效率较低，中国银行和建设银行的利润效率水平较高且较稳定，而工商银行和交通银行利润效率变化幅度较大；而有关非国有商业银行利润效率演变分析发现，浦发银行、招商银行、兴业银行和中信银行的利润效率水平较高较稳，其他5家非国有商业银行利润效率水平较低、波动幅度较大。在此基础上，论文通过分析商业银行效率演变的具体情况考察其演变影响因素，发现商业银行成本效率演变普遍接近有效水平，因此没有必要再对商业银行成本效率演变的影响因素进行深入探索。所以，有关商业银行效率演变影响因素的研究则只从利润效率演变角