基于动量bp算法和metatrader5的外汇自动交易系统

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1、暨南大学硕士学位论文题名（中英对照）：AForexExpertAdvisorBasedonMomentumBack-PropagationAlgorithmandMetatrader5基于动量BP算法和Metatrader5的外汇自动交易系统作者姓名：杨韬指导教师姓名刘娟及学位、职称：博士、讲师学科、专业名称：应用统计学位类型：专业学位论文提交日期：论文答辩日期：答辩委员会主席：论文评阅人：学位授予单位和日期：独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰

2、写过的研究成果，也不包含为获得暨南大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：签字日期：2016年月日暨南大学硕士学位论文摘要从布雷顿森林体系正式瓦解开始，浮动汇率制度走上了世界舞台，外汇市场逐渐发展成为全球交易量最大的金融市场。然而庞大的交易量自然伴随着高频次的巨幅价格波动，若没有及时采取适当的应对措施，大到实体经济，小到企业运营和个人就业都将蒙受巨大的打击。因此，无论是对于国家还是个人，如何切实提高自身控制汇率风险和应对汇率波动的水平成了当务之急。几十年来，

3、国内外学者尝试运用各种方法不断提高对外汇市场预测的精确度，其中神经网络由于具有良好的非线性逼近能力，在各大金融市场的预测与交易中取得了良好的效果。本文在中外学者对外汇预测研究和神经网络的研究的基础上，采用了一种对传统BP神经网络算法的改进算法——动量BP算法；在此基础上，本文选取了近5年来的欧元兑美元数据作为样本数据，通过迭代优化权值来训练网络；本文的主要创新点在于将训练后的神经网络与Metatrader5交易软件中的ExpertAdvisor（自动化交易系统，简称EA）结合起来运用于真实的交易之中，具有较强的实践性，而且能通过自动化交易来避免交易中人性弱点

4、所带来的负面影响。最后，为验证本文基于动量BP法的EA自动交易系统的实际效果，我们使用了欧元兑美元最近6个月的交易数据进行测试，通过资金曲线、收益率等最直白的交易数据来对其效果进行实证分析。得到的交易结果令人满意，也体现出神经网络技术与外汇自动交易技术间的良好衔接性。关键词：神经网络；动量BP算法；外汇；EA（自动交易系统）；Metatrader5；I暨南大学硕士学位论文AbstractSincethecollapseofBrettonWoodssystem,theforeignexchangemarkethasgraduallydevelopedintot

5、heworld'smosttradedfinancialmarket.However,alargevolumeoftradingmustbeaccompaniedbyahighfrequencyofhugepricefluctuation.Inthiscase,uptonationalpolicyandtherealeconomy,downtobusinessandpersonalemploymentwillsufferaheavyblowiftheydon’ttakeappropriatemeasuresintime.Thereforehowtoeffec

6、tivelyimprovethecapabilityofcontrollingexchangerateriskandrespondingtothelevelofexchangeratevolatilityhasbecomeatoppriority.Scholarshavetriedtousevariousmethodstoimprovetheaccuracyofforexprediction.Neuralnetwork,whichisgoodatnonlinearapproximation,hasachievedgoodresultsinthepredict

7、ionandtradingofthemajorfinancialmarkets.Onthebasisoftheresearchesaboutforeignexchangepredictionandneuralnetworkbyscholarsallovertheworld,inthispaper,amomentumBPalgorithmisusedtoimprovethetraditionalneuralnetwork.Besides,thispaperselectstheEURUSDdataofthepastfiveyearstotrainthenetwo

8、rkinordertocontinuouslyred