基于要素受限dea模型的中国商业银行效率研究

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1、学校代码：１０１２６学号：３１３０３０６５。Ｍ编号分类号：巧：ＩＮＮＥＲＭＯＮＧＯＬＩＡＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ、－爾、＇ｄｔ擊隹繼褒專ＭＡｉＴ恩殿ＤＩ浸ｉ退ＥＴＡＴＩ（〇Ｍ基于要素受限ＤＥＡ模型的中国商业银行效率研究’．’－‘．＇來：‘：Ｉ学院：经济管巧挙院专业：工商管理研究方向：决策与信烏笞巧姓名：郑雪琳指导教师：马占新教巧Ｉ？‘２０１６年６月１０１２６学校代码：学号：３１３０３０６５＿巳化３分类号：＿＿编号：论文西目基于要亲受限ＤＥＡ模型的中国商业银行巧牵研究学院：经

2、济管理学院专业：工商管理妍究方向：决巧与信息管理姓名：郑雪蘇指导教师：马占巧教授２０１６年６月原创性声明本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除本文己经注明引用的内容外，论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得内蒙古大学及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料一。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。「学位论文作者签名：；骇碱指导教师签名日期心心攻ｃ：．ｒ日期：作＇这在学期间研究成果使用承诺书本学位论文作者完全了解学校有关保留

3、、使用学位论文的规定，目Ｐ：内蒙古大学有权将学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部口送交学位论文的复印件和磁盘，允许编入有关数据库进行检索，也可Ｗ采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后使用涉及在学期间主要研究内夸或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意；若用于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。学位论文作者签名：餐对＾种指导教师签名：日期：如心ｏＬ成日期：基于要素受限ＤＥＡ模型的中国商业银行效率研究摘要一直吸引着人们的广

4、银行业是我国金融体系的主体产业，商业银行的效率泛关注。商业银行的效率不仅体现了其资源配置能力，也反映了自身稳健经营的水平。ＤＥＡ方法凭借其在效率评价中的优势，被人们广泛用来进行商业银行７－２０效率研究。本文采取ＤＥＡ方法对我国１７家商业银行在２００１４年间的效率进、，银行业竞争日行了评价，并对各决策单元给出改进建议在金融业迅速发展益激烈的今天’，有利于提高商业银行经营效率和竞争力。９９一我国自１５年起就直严格规定商业银行贷款与存款的比例不得超出一一，直到２０１５年才宣布取消了这限制。由于ＤＥＡ效率评价指标体系往往一９Ｗ－２０１５年会涉及到存款余额、贷款余额这

5、两个指标，在测算商业银行１间任，因此年的效率时，就需要考虑到我国对贷存化的约束贷款与存款这两个指标一的投影值不能无限的变动。往的相关研究大多忽略了这规定，这可能导致研究结果不完全符合实际情况。：基于上述问题，本文主要进行了Ｗ下研究工作（１）ＤＥＡ模型基于不同规模收益可分为规模收益不变、规模收益可变、规模收益非递增、规模收益非递减四种情况。往学者仅探究了规模收益可变情、况下的要素受限ＤＥＡ模型，本文在前人研究的基础上，给出了规模收益不变规模收益可变、规模收益非递增、规模收益非递减四种情况下的要素受限ＤＥＡ＿，效率评价模型，并将其推广至广义ＤＥＡ。（２）目前

6、，我国己取消了贷款余额与存款余额比例不得超过＾％的规定，１这势必会使商业银行的经营效率发生变化，然而人们对商业银行效率的研究并没有考虑到贷存比这一约束条件存在与否对银行效率的影响。本文Ｗ上述要素受限模型为工具，立足我国实际国情，对我国上市商业银行在该限定条件下的真实效率水平进行了计算。（３）本文还对没有贷存比限定情况下的商业银行效率水平进行了计算，并将上述两组计算结果进行了对比研究，为取消贷存比对商业银行效率的影响提出了更为客观、量化的研究。本研究创新之处在于，构建了要素受限的广义ＤＥＡ模型，此来测算１７家商业银行在贷存比限制下的真实综合效率及技术效率。

7、同时，通过对要素受限广义ＤＥＡ模型的计算结果和传统广义ＤＥＡ模型计算结果进行对比研究，还能够定量的分析我国取消贷存比限定对商业银行效率的影响。研究结果表明：（１）国有银行、股份制银行和城市商业银行的效率存在差距，整体而言，城市银行效率最高，股份制银行其次，国有银行效率最低；（２）国有商业银行效率在逐年上升，而股份制银行和城市商业银行的效率则起伏不定、波动下降，国有商业银行和