我国上市商业银行资本充足率与银行绩效的关系研究

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1、我国上市商业银行资本充足率与银行绩效的关系研究ResearchontherelationshipofcapitaladequacyratioandbankperformanceofChinalistedcommercialbanks专业：金融作者姓名：秦午哲指导教师：张小涛副教授天津大学管理与经济学部二零一五年十二月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本

2、研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权天津大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年月日中文摘要现代经济的核心是金融业，银行业资产在金融业中达到了90%，占据了金融业的核心地位。银行绩效是商业银行在金融市

3、场中的集中体现，对商业银行未来发展提供了重要保障。因此对于如何提高商业银行绩效的研究具有重要的意义。自国际监管机构开始对商业银行资本监管问题重视起来，资本充足率作为监管当局在对资本监管方面的重要指标，是衡量商业银行经营稳定性和抵御风险能力的一项重要标准。如何处理好银行自身发展与符合监管部门的要求二者之间的关系，是我国现代银行业面临的主要问题。本文从理论层面分析了国内外监管机构对商业银行资本充足率的规定，并结合图表对我国上市商业银行的核心资本、附属资本、资本充足率和核心资本充足率进行全面分析。在实证研究中，本文利用我国16上市商业银行2007年至2014年的相关数

4、据和指标进行描述性分析，并利用EViews软件，对3072个非平衡面板数据建立随机效应模型、固定效应模型和混合回归模型分别对国有商业银行、股份制商业银行两个子样本的数据进行计量回归分析。结论为，我国商业银行资本充足率和核心资本充足率与银行盈利能力均呈正相关关系，核心资本充足率对银行盈利能力的影响要大于资本充足率；国有商业银行的存贷款比率与资本充足率成反比，不良贷款率与资本充足率呈正比；而股份制商业银行在流动性和安全性方面的指标回归的结果恰恰和国有商业银行相反。针对这个结论，本文从商业银行角度和监管部门角度提出合理化建议。关键词：资本充足率，巴塞尔协议，银行绩效A

5、BSTRACTThecoreofthemoderneconomyisthefinancialindustry.Bankassetsreach90%inthefinancialindustry;bankingindustryoccupiesthecorepositionofthefinancialindustry.Bankperformanceistheconcentratedexpressionofcommercialbankinthefinancialmarket,whichprovidesanimportantguaranteeforthedevelopme

6、ntofcommercialbanksinthefuture.SoitisimportanttoimprovetheperformanceofcommercialbanksinChina'sbankingindustry.Sinceinternationalregulatorsbegantopaymoreattentiontothecapitalrequirementsofcommercialbanks,capitaladequacyratio,asanimportantindicatorofregulatoryauthoritiesinthecapital,i

7、sameasureofthestabilityofcommercialbanksandanimportantstandardtoresistrisks.Howtodealwiththerelationshipbetweenthebanks’developmentandtherequirementsoftheregulatoryauthorities,isthemainproblemofthemodernbankingindustryinChina.Thispaperanalyzescapitalrequirementsofcommercialbanksfromd

8、omesticandfo