我国商业银行声誉风险损失度量与防范研究

《我国商业银行声誉风险损失度量与防范研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、学校代码１０１２５专业代码０２０２０４？，硕±学位论文颖目我国商业银巧声誉风险损失度量与防范研究姓名范瑜文专业金融学研究方向金融工程与风险管理所属学院财政金强学院指导教师沈沛龙Ｋ麵＇二０—六年Ｅ月十日．＇巧阳：古争，嫌７．；端丫邮巧；’打＇；嘴；巧＇Ｖ＇藝留感嗔訂為猶早７占内ｉｉＷｉ丢財丈吝学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的

2、内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，巧己在文中明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名；日期：么年《月＾日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，＇论文的河。本人授权山西财经大学可将本学位允许论文被查阅和借Ｉ全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印

3、或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。。本学位论文属于保密□，不保密□在年解密后适用本授权书。＂＂（请在上方框内打Ｖ）论；学位文作者签名；指导敎师签名＊，曰期：＾６年店月６曰曰期兴／年＾月知／学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目我国商业银行声誉风险损失度量与防范研究姓名范瀚文专业金融学研究方向金融工程与风险管理所属学院财政金融学院指导教师沈沛龙二〇一六年三月十日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUnive

4、rsityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleTheStudyofMeasuringandPreventingReputationalLossesinChineseCommercialBanksNameFanHanwenMajorFinanceResearchOrientationFinancialEngineeringandRiskManagementSchoolFacultyofFinance&BankingTutorShenPeilon

5、gMarch10th,2016山西财经大学硕士学位论文摘要我国银行业正处于经济结构深度调整的环境中，在这一背景下，银行业的竞争愈发激烈。在当前，各商业银行的竞争不仅是服务质量的竞争，更是品牌价值的竞争。银行作为经营风险的企业，风险管理能力是银行的核心竞争力之一。作为现代商业银行风险管理中的重要一环，声誉风险的管理近年来备受关注。银行的声誉风险成为关乎银行生存发展的重中之重，而对声誉风险的量化是对其进行有效管理的主要手段。本文在国内外声誉风险度量研究的基础上，从内部原因和外部原因两个角度分析了我国商业

6、银行声誉风险的成因，并提出了一种通过银行股票累积非正常收益率度量商业银行声誉风险损失的方法，从而将银行声誉风险量化，为我国商业银行的声誉风险管理提供了一个新的思路。本文首先从内部原因和外部原因两个方面对商业银行声誉风险的成因进行了分析，为进一步研究声誉风险损失度量提供了理论依据。然后，本文基于事件研究法提出了一种通过银行股票累积非正常收益率度量商业银行声誉风险损失的理论模型，并进行了实证分析。在实证分析中，选取我国16家上市银行从2008至2014年（中国农业银行、光大银行、平安银行以各自上市之日为

7、准）的共137件声誉事件（直接损失在千万元以上或造成严重负面评价）作为样本，考察了不同类型的声誉事件对声誉风险损失的贡献，发现不同类型的声誉事件的发生频率、造成声誉风险损失大小的差异性。通过对16家上市银行进行国有商业银行、城市商业银行和其它商业银行三种类型的划分，发现这三类银行所遭受的声誉风险损失的差异性。研究发现，在我国16家上市银行中，5家国有商业银行遭受的声誉风险损失最高，8家其它商业银行次之，而3家城市商业银行所受声誉风险损失最小。在对策和建议部分，本文根据实证分析结果对我国商业银行声誉风

8、险防范从内因和外因两个方面分别给出了相应的对策和建议。关键词：商业银行，声誉风险，事件研究法，非正常收益率1我国商业银行声誉风险损失度量与防范研究ABSTRACTChinesebankingindustryisunderthecircumstanceofeconomicrestructuring,whichleadstoafiercecompetition.Thecompetitionliesonnotonlyservicesbutthevalueofbrand.As