利率市场化对我国上市商业银行盈利能力的影响——基于16家上市银行数据的实证研究

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1、＆斋姆键乂聲ＳＯＵＴＨＷＥＳＴＥ民ＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＦＩＮＡＮＣＥＡＮＤＥＣＯＮＯＭＩＣＳ硕±学位论文＇ＭＡＳＴＥＲＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ利率市场化对我国上市商业银行盈利能力的影喃—基于６１家上市银巧数据的实证研究Ｔｈｅｉｍｐａｃｔｏｆｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅｌｉｂｅｒａｌｉｚａｔｉｏ打ｏｎｔｈｅｐｒｏｆｉｔａｂｉｌｉｔｙｏｆＵ巧ｅｄｃｏｍｍｅｒｃａａｎｉｌｂｋｓｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｄａｔａｏｆ１６ｌｉｓｔｅｄｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓ学位申请人黄月指导教师

2、张環学科专业金融学位类别经济学利率市场化对我国上市商业银行盈利能力的影响－基于６１家上市银行数据的实证研巧Ｔｈｅｉｍｐａｃｔｏｆｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅｌｉｂｅｒａｌｉｚａｔｉｏｎｏｎｔｈｅｐｒｏ巧ｔａｂｉｌｉｔｙｏｆｌｉｓｔｅｄｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓ—－ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｄａｔａｏｆ１６ｌｉｓｔｅｄｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓ学位申请人：＾学号：２１４０２５１０００３５学科专业：金融专硕研究方向：商业银行指导教师：＾定稿时间：２０１６年

3、３月Ｉ利率市场化对我国上市商业银行盈利能力的影响－基于１６京上市银行数据的实证硏究西南财经大学学位论文原创性及知识产权声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下独立进行研巧工作所取得的成果，。除文中己经注明引用的内容外本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中Ｗ明确方式标明，因本学位论文引起的法律结果完全由本人承担。本人同意在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西南财经大学。本人完全了解西南财经大学有关保留，、使用学位论文的规定即学校有权保

4、留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南财经大学可将本学位论文的全部或部分内容编入有关，可Ｗ采用影印数据库进行检索、缩印、数字化或其他复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、□保密，在年解密后适用本授权书。２因、木保密特此声明。学位申请人年月ｆ曰夸多２摘要摘要我国长期的利率管制造成利率扭曲，引发中小企业融资难、影子银行风一＂＂险聚集、央行调控失准等系列问题，２０１５年１０月２３日央行在双降的同时全面放开银行业存款利率管制，标志着我国利率市场化基本完成。在利

5、＂＂率市场化浪潮中，我国商业银行所处宏观形势复杂，实体经济步入寒冬期、互联网金融抢食银行利润蛋糕等等多重因素，使得原本处于利率市场化激烈竞争中的银行腹背受敌，银行业利润急剧减少。因此研究利率市场对商业银行的具体影响程度，并且提出行之有效的应对措施帮助我国银行业顺利转型度过难关，在当前显得尤为重要。本文从利率市场化对商业银行盈利能力影响的文献资料出发，介绍我国一利率市场化的具体进程及利率市场化对商业银行影响的理论机制，进步６２０１２－利用１家上市银行年２０１日年的数据进行事件研究，探巧利率市场化对商业银行是否有显著性影响，发现贷款利率市

6、场化对于商业银行盈利能力并无显著影响，而存款利率市场化对于商业银行盈利能力影响显著。为了探究具体影响程度，本文利用１６家上市银行的时间序列数据进行计量实证研究，对利率市场化变量指标使用政策赋值法和银行集中度两个指标进行计量，得出两个回归方程，，发现利率市场化确实对商业银行盈利能力有显著影响并一－２且影响系数在方程中为．０２，在方程二中为３．９０，表明我国利率市场化整个进程截至２０１日年底对商业银行盈利能力影响是负面的并且是成倍的，因此本文并不赞同学界中认为我国利率市场化进程中导致商业银行盈利能力反升１５的观点，至少截至２０年商业银行的

7、盈利能力并没有因利率市场化而提升。最后本文总结当前中国银行业的创新之处，提出应对利率市场化的有效对策，帮助我国商业银行在利率市场化浪潮中成功转型。本文的创新之处在于本文同时使用事件研究法和计量模型多种方法对利率市场化的影响进行定量研３利率市场化对我国上市商业银行盈利能为的影响－基于化家上市银行数据的实证研究，并且在计量模型中使用两个模型巧，从银行和政府两个角度分析利率市场化的具体影响，较前人的研究更为全面。关键词：利率市场化商业银行影响对策４Ａｂｓ化ａｃｔＡｂｓｔｒａｃｔＯｕ－ｒｌｏｎｔ