某证券股份有限公司风险管理制度

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1、XX证券股份有限公司风险管理制度第一条为加强和规范公司全面风险管理，增强核心竞争力，保障持续稳健运行，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》等法律法规及自律规则，制定本制度。第二条木制度所称全面风险管理，是指公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。第三条公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，主要包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息

2、技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。第四条公司风险管理的目标，健全以净资本为核心的风控指标休系，建立覆盖各项业务和管理活动的风控系统，管好市场风险和信用风险、严控操作风险、防范流动性风险，确保公司整体风险可测可控可承受。公司风险管理遵循全面性、审慎性和合理性原则：（一）全面性原则。公司风险管理覆盖各部门、分支机构、子公司及所有表内外业务。（二）审慎性原则。公司对风险管理各个环节进行严谨、审慎判断，保障公司运营安全。（三）合理性原则。风险是客观存在的，业务发展必须建立在风险管理基础上，以合

3、理的成本实现风险管理耳标。第五条公司以分层架构、集中管理模式对整体风险进行管理，风险管理组织包括董事会及风险控制委员会，经理层、首席风险官及风险与合规管理委员会，风控、合规、审计等内控部门，各职能部门、业务单元共四个层级。董事会负责督促、检查、评价公司风险管理工作，设风险控制委员会，负责制订公司风险管理制度、冃标和政策，审议风险控制策略、重大风险事件的评估报告和重大风险控制解决方案。第六条经理层负责经营管理中各项风险管理工作的落实，公司指定（或任命）一名高级管理人员为首席风险官，负责全面风险管理工作。首席风险官不得兼任或者分管与苴职责相冲

4、突的职务或者部门。首席风险官有权参加或者列席与其履行职责和关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息。公司董事及股东不得违反规定的程序，直接向首席风险官下达指令或者干涉其工作。第七条公司设置独立的风险管理部门，在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构的风险管理工作。公司流动性风险管理工作由风险管理部门和财务资金部门共同负责，声誉风险管理工作市公司品牌宣传管理部门负责。公司为上述部门配备充足的熟悉证券业务与风险管理技能的专业人员，并提供相应的资源支

5、持。公司各部门及分支机构、全体工作人员发现风险隐患时，应当主动、及时地向首席风险官或风险管理部门报告。第八条各部门及分支机构根据职责范围设置合规风控专兼职岗位，协助负责人履行风险管理职责。各业务部门及分支机构负责人应全面了解并在决策中充分考虑与业务相关的各类风险，及时识别、评估、应对、报告相关风险，并承担风险管理有效性的直接责任。公司各部门及分支机构、子公司在被授予的权限范围内开展工作，严禁越权从事经营活动，公司通过制度、流程、系统等多种方式进行有效管理和控制，确保业务经营活动受到制衡和监督。第九条公司制定包括风险偏好、风险容忍度、风险限

6、额等量化指标体系，并通过情景分析、压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源配置。风险偏好由董事会审批确定，风险指标经公司经理层或其授权机构审批，并逐级分解至各业务单元、各部门及分支机构遵照执行。第十条公司建立与自身业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统，对风险进行计量、汇总、预警和监控，逐步实现对同一风险类别、同一业务、同一客户和关风险信息的集屮管理，以符合公司整体风险管理的需要。第十一条公司建立健全的压力测试机制，及时根据业务发展情况和市场变化情况，对公司财务指标、净资本等风控指标、流动性风险、信用风险、市场风险等

7、进行压力测试。第十二条公司全面、系统、持续地收集和分析可能影响实现经营冃标的内外部信息，识别公司面临的风险及其来源、特征、形成条件和潜在影响，并按业务、部门和风险类型等进行分类。第十三条风险管理部门根据风险的影响程度和发生可能性建立评估标准，釆取定性与定量相结合的方法，对识别的风险进行分析计量并进行等级评价或量化排序，确定重点关注和优先控制的风险。风险管理部门关注风险的关联性，汇总公司层面的风险总量，审慎评估公司面临的总体风险水平。第十四条公司建立业务部门、分支机构与风险管理部门、财务部门的协调机制，规范金融工具估值的方法、模型和流程，确

8、保风险计量基础的科学性。金融工具的佔值及风险计量以风险管理部门确认的数值为准。公司选择风险价值、信用敞口、敏感性分析、压力测试等方法或模型来计量和评估市场风险、信用风险等可量化的风险类型，并采