投资银行面试必备资料-基于excel和vba的高级金融建模

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1、目录前言6致谢7第1章介绍81.1金融学概览81.2收益分布假设91.3数学和统计方法91.4数值方法91.5Excel解决方案91.6本书主题101.7有关Excel工作簿111.8意见和建议11第2章高级Excel函数和过程122.1访问Excel函数122.2数学类函数132.3统计类函数142.3.1使用频率函数Frequency152.3.2使用分位数函数Quartile162.3.3使用正态函数Norm172.4查找类函数182.5其他类型函数192.6审核工具202.7模拟运算表（DataTables）212.7.1建立单变量模拟运算表212.7.2建立双变量模

2、拟运算表222.8XY图242.9访问数据分析和规划求解262.10使用区域名称262.11回归分析272.12单变量求解292.13矩阵代数以及相关函数302.13.1矩阵介绍312.13.2矩阵转置312.13.3矩阵相加322.13.4矩阵相乘322.13.5矩阵求逆332.13.6线性方程组求解342.13.7Excel矩阵函数小结35小结35第3章VBA介绍373.1掌握VBA的好处373.2VBA的面向对象观点383.3编写VBA宏393.3.1简单VBA子程序393.3.2交互函数MsgBox403.3.3编写环境413.3.4输入代码并运行宏423.3.5录制

3、按键和编辑代码423.4编程要素443.4.1变量和数据类型443.4.2VBA数组变量453.4.3控制结构473.4.4控制重复过程473.4.5在代码中使用Excel和VBA函数493.4.6编程的一般观点493.5宏与电子表格之间的通信493.6子程序实例533.6.1图表533.6.2正态概率散点图563.6.3用规划求解产生有效边界58小结61附录3AVisualBasic编辑器62附录3B用‘相对引用’模式来录制按键65第4章编写VBA用户定义函数674.1简单销售佣金函数674.2在工作表中创建Commission(Sales)函数684.3多参数期权定价函数

4、694.4在VBA中操作数组724.5数组变量的期望和方差函数724.6数组变量的组合方差函数754.7输出数组形式的函数774.8在用户定义函数中调用Excel和VBA函数784.8.1在用户定义函数中使用VBA函数784.8.2加载宏794.9编写VBA函数的优缺点79小结80附录4A演示函数如何处理数组80附录4B二叉树期权定价函数82编写函数练习87第5章股票的有关简介91第6章投资组合最优化926.1组合的均值和方差926.2组合的风险－收益表示946.3用规划求解得到有效点946.4求有效边界（黄和利曾伯格的方法）966.5有约束边界组合986.6无风险资产和风险

5、资产的结合996.7问题一一种无风险资产和一种风险资产的组合1006.8问题二存在两种风险资产的组合1016.9问题三一种无风险资产和一个风险投资组合1026.10Module1中的用户定义函数1046.11Module1中用于解决三类常见组合问题的函数1056.12模块M中的宏功能107小结108第7章资产定价1097.1单因素模型1097.2估计β系数1107.3资本资产定价模型（CAPM）1127.4方差－协方差矩阵1137.5风险值（VaR）1147.6水平财富1167.7正态和对数正态分布矩之间的关系1177.8Module1中的用户定义函数118小结119第8章投

6、资组合业绩评价1208.1传统业绩评价方法1208.2主动—被动管理1228.3风格分析（StyleAnalysis）1248.4简单风格分析1258.5滚动时段风格分析1268.6风格权重的置信区间1278.7Module1中的用户定义函数129小结131第9章股票期权介绍1339.1布莱克-舒尔斯公式的起源1339.2布莱克-舒尔斯公式1349.3对冲投资组合（HedgePortfolios）1359.4风险中性定价1369.5风险中性定价的单期二叉树模型1379.6期权平价关系（Put-CallParity）1389.7红利（Dividends）1399.8美式期权的特

7、征1399.9数值方法1399.10波动率和非正态股票收益140小结140第10章二叉树14210.1二叉树介绍14210.2简化的二叉树14310.3JR二叉树14410.4CRR树14710.5二项分布近似与布莱克-舒尔斯公式14810.6CRR二叉树的收敛性14910.7LR树15010.8CRR树与LR树的比较15110.9美式期权和CRR美式二叉树15210.10Module0和Module1中的用户定义函数154小结155第11章布莱克-舒尔斯公式15711.1布莱克-舒尔斯公式15711.