宝盈货币市场投资基金第4季度报告

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1、宝盈货币市场证券投资基金2009年第4季度报告宝盈货币市场证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十日第14页共14页宝盈货币市场证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月15日复核了本报告中的财

2、务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称宝盈货币基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年8月5日报告期末基金份额总额1,420,281,746.17份投资目标在保持低风险与高流动性

3、的基础上，追求稳定的当期收益。投资策略第14页共14页宝盈货币市场证券投资基金2009年第4季度报告本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为本基金的业绩比较基准，更能体现本基金良好的流动性与安全性。

4、如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列示。风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称宝盈货币A类宝盈货币B类下属两

5、级基金的交易代码213009213909报告期末下属两级基金的份额总额151,132,620.84份1,269,149,125.33份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)第14页共14页宝盈货币市场证券投资基金2009年第4季度报告宝盈货币A类宝盈货币B类1．本期已实现收益239,137.73276,447.892．本期利润239,137.73276,447.893．期末基金资产净值151,132,620.841,269,

6、149,125.331、本基金收益分配是按日结转份额。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．宝盈货币A类阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率

7、标准差④①－③②－④过去三个月0.2755%0.0073%0.0862%0.0000%0.1893%0.0073%2．宝盈货币B类阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③①－③②－④第14页共14页宝盈货币市场证券投资基金2009年第4季度报告业绩比较基准收益率标准差④过去三个月0.3362%0.0073%0.0862%0.0000%0.2500%0.0073%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较宝盈货币市场证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准

8、收益率历史走势对比图（2009年8月5日至2009年12月31日）1、宝盈货币A类注：①本基金成立于2009年8月5日。截至本报告期末本基金成立尚不足一年。②按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。目前仍然处在建仓期内。2、宝盈货币B类第14页共14页宝盈货币市场证券投资基金2009年第4季度报告注：①本基金成立于2009年8月5日。截至本报告期末本