a 银行苏州分行信贷风险管理

《a 银行苏州分行信贷风险管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、A银行苏州分行信贷风险管理第二章A银行苏州分行信贷风险管理现状A银行苏州分行在苏州地区为多年的行业领导者，全行贷款总量连续15年保持同业第一，在多年的经营中积累了丰富的信贷经验，形成了较为完善的信贷风险管理体系。笔者在此章采用最新数据对A银行苏州分行目前信贷资产状况进行了分析，对该行目前的信贷风险管理举措进行了相关介绍，对我国商业银行信贷风险管理具有一定的借鉴作用。一、A银行苏州分行信贷资产概况A银行是中国大型上市银行，而A银行苏州分行在全国的A银行系统中是业绩的佼佼者，在业务经营、转型升级、风险防控等各方面在当地同业多年保持领先优势。作为整个A银行系统中的标杆，苏州分行在竞争极为

2、激烈的市场上能够多年占据领头羊的地位，说明A银行苏州分行在信贷风险管理方面的经验具有很大的说服力和可借鉴意义。下面简单介绍一下A银行苏州分行信贷资产概况：（一）有效信贷增长平稳截至2014年12月末，A银行苏州分行信用总量3315.78亿元，比2014年初增加268.75亿元，本外币贷款余额2840.73亿元，比2014年初增加248.85亿元，其中：人民币贷款余额2540.56亿元，比年初增加217.19亿元；外币贷款49.06亿美元，比年初增加5.01亿美元。本币、外币贷款增量均居同业之首。本外币贷款总量省内系统贡献度达36.38%，比上年末提升0.61个百分点；增量贡献度达4

3、4.17%，比上年末提升9.52个百分点。或有资产余额475.05亿元，比年初增加19.9亿元，其中：银行承兑汇票余额246.94亿元，比年初增加31.66亿元；信用证余额82.54亿元，比年初减少21.43亿元；保函145.58亿元，比年初增加34.13亿元。二、A银行苏州分行现行信贷风险管理举措（一）采用内部评级进行管理1.A银行苏州分行内部评级介绍依据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法(试行)》，为加强A银行信贷风险内部评级管理，提高内部评级风险参数计量的规范性和准确性，为资本充足率管理提供可靠的基础参数，为管理决策提供数量支持，结合A银行管理实际，A银行制定了客

4、户信用风险内部评级管理。A银行具体的内部评级是依据A银行可靠的客户信息，基于全行统一的模型、方法和流程，对特定对象的违约风险进行识别和估计，并据此赋予不同评级符号或评分的过程。2..A银行苏州分行客户评级分类客户评级分为16个级别，不同级别对应不同的违约概率。D级为违约级，违约概率为100%；AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB+、BBB、BBB-、BB、B和C级为非违约级，对应违约概率0.03~100%（不含）。各级别违约概率及基本特征如下：采用专家判断方式确定。（1）模型评级方法模型评级是指运用A银行总行统一开发的评级模型，经过模型初评和评级

5、推翻，对客户违约概率进行计量，并得到评级级别的评级方式。模型初评主要考虑客户层面财务和非财务风险因素。对于受系统性风险影响较大的客户，还应考虑行业、区域等风险因素。因评级模型没有考虑到相关因素，造成模型初评结果与客户实际风险水平有较大差异的，可按照总行有关规定进行评级推翻。（2）分池评级方法分池评级是指根据客户债项特征，将客户划分到不同的“客户池”，根据“客户池”基准信用等级，结合评级推翻，得到评级级别的评级方式。分池评级适用于仅办理简式快速信贷业务的小微企业。（3）专家评级方法专家评级是指依据专家评级规则，综合评估客户的财务和非财务因素，得到评级级别的评级方式。专家评级级别不对应

6、客户违约概率。对于满足相关规定的条件，确需进行客户评级的个别客户，可由一级分行组织评级专家进行专家评级，报总行审批。（二）采用年度授信进行集中管控授信管理，是A银行为客户核定授信额度，制定和实施授信方案，集中控制客户信用风险的管理行为。A银行法人客户授信管理遵循先授信后用信、定性与定量相结合、统一授信、动态调整。1.A银行苏州分行年度授信所需条件（1）增量授信、存量续授信客户应同时具备以下条件：①符合信贷管理基本制度规定的基本条件。②客户信用等级原则上在ＢＢＢ－级（含）以上。但仅办理国际贸易融资业务的客户信用等级可在Ｂ级（含）以上，仅办理不良贷款重组的客户以及符合A银行评级制度规定

7、免评级条件的客户，可不受信用等级限制。（2）对达不到上述条件的客户原则上实行余额授信管理，被列入压缩、退出类客户名单以及潜在风险客户退出名单等需压缩退出的应制定压缩退出计划。2.A银行苏州分行年度授信具体方法根据客户有效净资产、销售收入、担保、信用等级等因素，区分客户类型，采用公式法和担保法计算客户授信额度理论值。授信额度理论值，是指A银行根据本办法规定，基于客户有效净资产、现金流、担保、信用等级等因素测算的客户理论信用风险限额。授信额度，是指A银行在测算客户授信额度