长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、长城久荣定期开放债券型发起式2018年第4季度报告长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2019年1月19日第13页共13页长城久荣定期开放债券型发起式2018年第4季度报告重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月17日复核了本报告中的财务

2、指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年10月01日起至12月31日止。§1基金产品概况基金简称长城久荣定期开放债券型发起式基金主代码005845交易代码005845基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年6月13日报告期末基金份额总额3,945,995

3、,302.41份投资目标本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。投资策略1、封闭期投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵

4、守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。业绩比较基准中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%第13页共13页长城久荣定期开放债券型发起式2018年第4季度报告风险收益特征本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年10月1日－2018年1

5、2月31日）1.本期已实现收益14,214,515.342.本期利润19,762,431.223.加权平均基金份额本期利润0.01714.期末基金资产净值4,039,010,448.705.期末基金份额净值1.0236注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率

6、的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.43%0.07%2.43%0.04%-1.00%0.03%第13页共13页长城久荣定期开放债券型发起式2018年第4季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：①本基金合同规定本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金（其中现金不包括结算备付金、存出保证金

7、、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金（其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。③本基金合同于2018年6月13日生效，截止本报告期末，基金合同生效未满一年。第13页共13页长城久荣定期开放债券型发起式2018年第4季度报告§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年

8、限说明任职日期离任日期蔡旻长城稳健增利基金、长城久盈分级债券、长城久源保本、长城久稳债券、长城增强收益债券、长城稳固收益债券、长城久利保本、长城久信债券基金和长城久荣定期开放债券型发起式基金的基金经理201