中小企业信用担保风险管理研究

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1、南京理工大学博士学位论文中小企业信用担保风险管理研究姓名：何祖玉申请学位级别：博士专业：管理科学与工程指导教师：韩玉启20040201摘要博十论文子样、信息多源、缺损问题，实现了SMECG风险评价的定性与定量结合；根据SMECG项目JxL险评价结果，建立了担保项目的分类决策与控制标准。与其它风险评价的模型化方法的比较分析表明：基于BN的SMECG项目风险评估方法数据需求量小，数据精度要求低，评价结果更可靠。在运用BN进行SMECG项目风险评估的基础上，进一步引入DBN建立了SMECG在保项目的风险预警模型，实现对在保项目

2、的风险控制。(4)运用组合风险管理的思想，研究了组合风险的度量和优化技术。通过从机构总体层面度量和优化风险，有助于信用担保机构作好以下几个方面的风险管理：a．为机构的运行有效性(经济、财务评价)提供可量化分析的工具；b．为担保定价、担保方案设计提供客观依据，进而建立机构的可持续发展模式；c．增强担保评审的透明性，减少评审人员的道德风险。(5)实证分析表明，本文提出的信用管理方法客观、系统、有效。对于SMECG机构充分发挥信用中介、信用扶持作用，有效管理控制担保风险，合理利用有限资源，推动SMEcG机构的持续健康发展具有重

3、要意义。关键词：中小企业信用担保风险管理贝叶斯网络动态贝叶斯网络证据融合组合风险项目风险博十论文中小企业信用担保风险管理研究AbstractThedissertationlSthefollow—upstudyoftheCreditGuaranteeforSmallandMedium—sizedEnterprise(SMECG)projectsupportedbynationalsocialsciencefund．SmallandMedium—sizedEnterprises(SMEs)becomemoreandmorei

4、mportantincurrentsocietyandeconomics，whilelackingofcreditandcapitalismaindifficultyinthedevelopmentofSMEs．Basedonthebackground，animportantcreditinstrument(SMECG)，hasbeenestablishedbyChinesegovernmentforresolvingthedifficultyofSMEs’sfinancing．InstitutionforSMECG(S

5、MECGI)isanewthinginChina，itsrunninganddevelopmentofSMECGIinvolvessystemstructure，managementexperience，policydecision，sharingandavoidingrisk．Creditguaranteeishigh—riskindustry,whileSMECGismuchhigherriskbecauseofthecharacteristicsofnationalpolicyassistanceforSMEs．W

6、ithouteffectiveriskmanagementmeasure，SMECGlwillbecomeSMEs’Screditriskaggregatedinstitute，andgointobankruptcy,So，creditguaranteeriskmanagementisthekeytoSMECGI．specializingcapabilityisimportantforSMECGIeffectiveandhealthyrunning．Inordertoresolvetheimportantanddiffi

7、cultproblem，theprimaryworkinthedissertationincludes：(1)ThequalitativeanalysisforfundamentalcontentoftheSMECGlriskmanagement．SMECGmechanisminvolvesthreeparticipators，whicharecommercialbank，SMECGinstituteandSMEs．Comparingwiththecostofthetripartite-participatorstran

8、sactionandtwo—participators’s，weanalysisthedemandforcreditguaranteemanagement．Atthesametime，wegettheconclusionthatSMECGprojectriskmanagementandprojectportfolio