国有商业银行风险成因、效应及治理策略研究

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1、华中科技大学博士学位论文国有商业银行风险成因、效应及治理策略研究姓名：石汉祥申请学位级别：博士专业：管理科学与工程指导教师：王宗军20040916机制和路径并通过引用大量数据进行实证分析建立了通货膨胀效应的非线性模型和紧缩效应的线性模型商业银行风险的通货膨胀效应是在特殊的经济环境下银行信贷资金经过企业低效率的资金运用导致银行信用的被动扩张反映在宏观经济上则是社会总需求和总供给的失衡银行体系高风险的通货紧缩是在经济下行过程中商业银行贷款的能力和贷款的意愿降低导致中央银行货币传导机制的梗阻货币的供给减少降低社会有效需求最终反映为物价

2、的下跌加重通货紧缩然后对银行间风险传染效应进行了分析本章开篇分析了银行间风险传染的主要途径债权债务关系公众预期变化银行行为变异然后对银行支付体系风险传导进行了理论和实证分析建立了银行间风险传导模型运用噪声理论对公众预期传导进行了理论分析并对国内公众预期的形成机制进行了分析建立了流动性风险模型最后提出了国有商业银行风险治理策略本文认为国有商业银行风险治理应该从三个方面着手从治理结构改革入手改革国有商业银行的产权结构组织结构和激励机制着力解决委托代理效率低下问题从约束机制改革入手改革国有商业银行的内部控制模式外部约束机制和市场约束机

3、制着力建立风险防范的长效机制从风险控制方法入手建立内部评级体系资产管理体系和风险管理文化着力推行全面风险管理关键词商业银行银行风险效应机制风险管理治理策略IIAbstractPresentlythestate-ownedcommercialbanksareurgentlyacceleratingitsrestructuringprocessandpreparingtogetlisted.AttheendoflastyeartheStatedrew45billiondollarsfromforeignexchangereserve

4、storefillthecapitalfundsforBankofChinaandChinaConstructionBank.ThisJulythetwobankshavebeensuccessfulinissuingsecondarybondsandtakingoffdoubtedloanunderthepermissionoftheState.Allthesemeasureshavegreatlyimprovedthecapitaladequacyratioofthetwobanksandcutthenon-performi

5、ngloanratioandthereforebroughtthemmuchclosertotheobjectiveofgettinglisted.However,financingbyshareholdingisnotthefundamentalobjectiveofthestate-ownedcommercialbanks’reformandinsteadtheestablishmentofaconsistentrisk-hedgingmechanismisalong-termandtoughtaskforthem.Base

6、donthein-depthanalysisofpresentstatus,causeandeffectofrisksinthestate-ownedcommercialbanks,thisarticleproposestheriskmanagementstrategyforbanks.Ihopeitwillbereferentialforthecomprehensivereformofthestate-ownedcommercialbanks.Thearticlesetsouttodescribetheriskstatusin

7、thestate-ownedcommercialbanksandsummarizeitscharacteristics.Byin-depthanalysisoftheriskstatusfromfoursidesofassetsrisk,capitalmanagement,profitabilityandliquiditymanagement,itdemonstratesthatthemainrisksareasfollows:highloanriskandlowassetsquality,bigproportionofbada

8、ssetsandlowassetsprofitability,highloanconcentrationandlowrisk-hedgingcapacity,highratioofmediumandlong-termloanandlow-levelassetsl