巨灾保险需求非理性行为研究——以美国洪水保险为例

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1、厦门大学学位论文原创性声明本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)栅¨签名二：歹坦衩夕口垆年3--月定日厦门大学学位论文著作权使用声明本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》

2、等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入伞国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编}H版，采用影E1J、缩印或者其它方式合理复制学位论文。本学位论文属于：()1．经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于年月日解密，解密后适用上述授权。()2．不保密，适用上述授权。(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门

3、大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)声明人(签名)：触沙f妒年歹月乃囝摘要目前许多国家逐渐形成适应其自身情形的巨灾保险制度。然而，巨灾保险在发展过程中总会出现市场失灵的现象，巨灾保险的供给和需求低于人们的预期或者呈现非理性特征，这严重影响了巨灾保险的发展。本文站在巨灾保险需求的角度分析导致市场失灵的非理性行为。传统需求理论决策的基础是“完全理性”假设下的期望效用理论，然而现实经济活动中却出现与此相悖的现象。于是本文引入行为经济学，认为个体在面临损失时却变得风险偏好，加之

4、人们对小概率事件存在侥幸心理，导致巨灾保险需求的不足；另外，可得性偏差和显著性偏差导致投保人给予最近的信息较大的权霓而忽略较早的信息，使得个人对风险的判断较主观。在此基础上，本文以美国居民购买洪水保险的决策为例具体分析后一种非理性行为。首先，本文将“预期”这一行为经济学要素加入了传统期望效用理论模型，认为居民对洪水保险的购买量与其对洪水灾害发生概率的预期是正相关的，而居民对洪水灾害发生概率的预期在其对洪水灾害的观察中学习形成，并同过每次观察的洪水灾害来更新之前的“预期”。这一过程文章引入了修正的Beta—BernoulliBayesi

5、an学习模型，认为人们具有“健忘性”并对过去的信息按照一定的折旧率“6”进行折旧，因此越近的信息对人们的影响越大。接着，本文采用美国的数据，建立了各期洪水灾害造成损失对保单购买量影响的固定效应模型。实证结果表明，洪水灾害发生对洪水保险需求的影响会持续9年，并且影响程度会逐渐减弱，这证明了本文对居民非理性行为的分析。最后，本文提出在实际考量巨灾保险需求时要将行为经济学因素加入分析模型当中。而对于我国的巨灾保险米说，可以利用这种巨灾保险需求中的非理性行为，在灾后适时推进巨灾保险，并建立有效的风险反馈机制，建立强制或半强制的巨灾保险制度。关

6、键词：美国洪水保险；需求非理性：行为经济学AbstractBynowmanycountrieshaveformedtheirowncatastropheinsurancesystemsuitabletotheirownsituation．However，thereisalwaysmarketfailureduringthedevelopmentofcatastropheinsurance，suchasthesupplyanddemandfallingshortofpeople’Sexpectationorbeingirrational

7、，whichhindersthedevelopmentofcatastropheinsurancegreatly．Thispaperanalyzesirrationalbehaviorsthatleadtomarketfailuresfromtheangleofdemandofcatastropheinsurance．Thebasisoftraditionaldemandtheoryisexpectedutilityundertheassumptionof“perfectrationality”whichisnotquiteinacc

8、ordancewiththerealeconomicactivities．Accordingtotheoriesofbehavioraleconomics，thereasonforinsufficientdemandfo