Kalman滤波器和Wiener滤波器的仿真与实现

Kalman滤波器和Wiener滤波器的仿真与实现

ID:36558375

大小:2.02 MB

页数:17页

时间:2019-05-09

Kalman滤波器和Wiener滤波器的仿真与实现_第1页
Kalman滤波器和Wiener滤波器的仿真与实现_第2页
Kalman滤波器和Wiener滤波器的仿真与实现_第3页
Kalman滤波器和Wiener滤波器的仿真与实现_第4页
Kalman滤波器和Wiener滤波器的仿真与实现_第5页
资源描述:

《Kalman滤波器和Wiener滤波器的仿真与实现》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、Kalman滤波器和Wiener滤波器的仿真与实现Wiener滤波所谓滤波就是从混合在一起的诸多信号中提取所要的信号。根据滤波器的输出是否为输入的线性函数,可将它分为线性滤波器和非线性滤波器两种。滤波器研究的一个基本课题就是:如何设计和制造最佳的或最优的滤波器。所谓最佳滤波器是指能够根据某一最佳准则进行滤波的滤波器。设维纳滤波器的输入为含噪声的随机信号。期望输出与实际输出之间的差值为误差,对该误差求均方,即为均方误差。因此均方误差越小,噪声滤除效果就越好。如果能够满足维纳-霍夫方程,就可使维纳滤波器达到最佳。根据维纳-霍夫方程,最佳维纳滤波器的冲

2、激响应,完全由输入自相关函数以及输入与期望输出的互相关函数所决定。在一定的约束条件下,其输出与一给定函数(通常称为期望输出)的差的平方达到最小,通过数学运算最终可变为一个托布利兹方程的求解问题。维纳滤波器又被称为最小二乘滤波器或最小平方滤波器,目前是基本的滤波方法之一。从理论上说,维纳滤波的最大缺点是必须用到无限过去的数据,不适用于实时处理。为了克服这一缺点,60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论,并导出了一套递推估计算法,后人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波卡尔曼滤波从被提取信号有关的量测量中通过算法估计出所需信号。其中被估计信号是由白

3、噪声激励引起的随机响应,激励源与响应之间的传递结构(系统方程)已知,量测量与被估计量之间的函数关系(量测方程)也已知。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则,来寻求一套递推估计的算法,其基本思想是:采用信号与噪声的状态空间模型,利用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计,求出现时刻的估计值。它适合于实时处理和计算机运算。卡尔曼滤波特点:(1)卡尔曼滤波处理的对象是随机信号;(2)被处理信号无有用和干扰之分,滤波的目的是要估计出所有被处理信号;(3)系统的白噪声激励和量测噪声并不是需要滤除的对象,它们的统计特性正是估计过程中需要

4、利用的信息。(4)所以确切的说,卡尔曼滤波应称作最优估计理论,此处称谓的滤波与常规滤波具有完全不同的概念和含义。简单来说,卡尔曼滤波器是一个“optimalrecursivedataprocessingalgorithm(最优化自回归数据处理算法)”。对于解决很大部分的问题,他是最优,效率最高甚至是最有用的。卡尔曼的五个核心方程:X(k

5、k-1)=AX(k-1

6、k-1)+BU(k)………………………  (1)P(k

7、k-1)=AP(k-1

8、k-1)A’+Q…………………………(2)X(k

9、k)=X(k

10、k-1)+Kg(k)(Z(k)-HX(k

11、k

12、-1))………  (3)Kg(k)=P(k

13、k-1)H’/(HP(k

14、k-1)H’+R)………(4)P(k

15、k)=(I-Kg(k)H)P(k

16、k-1)…………………………(5)计算滤波估计的流程图我们看以看出,滤波过程是以不断地“预测—修正”的递推方式进行计算,先进行预测值计算,再根据观测值得到的新信息和kalman增益(加权项),对预测值进行修正。由滤波值可以得到预测,又由预测可以得到滤波,其滤波和预测相互作用,并不要求存储任何观测数据,可以进行实时处理。仿真实例设有一个随机信号服从AR(4)过程,它是一个宽带过程,参数如下:通过观测方程来测量

17、信号,是方差为1的高斯白噪声,利用Kalman滤波器通过测量信号估计的波形。建立模型将随机信号X(n)看成是由典型白噪声序列源W(n)激励一个线性系统产生,用一个差分方程来描述:观测方程是Y(n)=X(n)+V(n),V(n)是方差为1的高斯白噪声,产生进入Wiener滤波器的信号。将滤波器的阶数设为101,根据维纳-霍夫方程:其中rx1是观测信号的自相关函数,是观测信号和期望信号的互相关函数。定义维纳滤波的模型,最后带入filter。稳态Kalman滤波器方程如下:测量值修正计算:我们可以通过kalman函数设计上述稳态滤波器。首先定义带噪声的

18、系统模型:Kalman滤波器模型图谢谢!

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。