我国商业银行体系脆弱性模型及实证研究

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1、⋯～～一赵浩然学位论文完成日期：指导教师签字：答辩委员会成员签字：＼Illtlllll11111111902或字日期：少p年6月11日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名：声

2、垢赵。导师签字：签字目期：》?啤易月《1日签字日期：年月日我国商业银行体系脆弱性模型及实证研究捅要随着金融自由化和全球化浪潮的到来，金融危机的爆发越来越频繁，波及的范围也越来越大，这充分反映了世界各国金融体系的相互依存度在不断增加，世界各国抵御金融危机的能力也在不断下降。商业银行作为现代经济及整个金融体系的核心，其脆弱性越来越受到关注，已成为金融领域的热点话题，针对如何增强商业银行的稳定性，各国学者都进行了深入的研究和探讨，并提出了很多的对策和建议。对于我国商业银行而言，一方面，加入WTO后，对外资银行限制的取消使得外资银行大量进驻我国，加剧了我国银行业的竞争，在我国商

3、业银行资金实力薄弱、资本不足、经营机制不健全、管理模式不合理、人才储备不足的条件下，这无疑会加大我国商业银行的整体风险，使其脆弱性增加；另一方面，作为美国最大的贸易伙伴之一，美国次贷危机的爆发不仅给我国涉外投资的商业银行带来直接的损失，而且其对我国宏观经济实体的影响也将波及到我国的商业银行体系，一定程度上进一步加大了我国商业银行体系的整体风险，使其脆弱性增加。在此背景下，研究我国商业银行体系的脆弱性，测度其变化趋势，分析其影响因素，并提出增强我国商业银行体系稳定性的合理化、可行的对策建议，具有十分重要的意义。为此，本文首先在详细介绍银行脆弱性相关理论及经典模型的基础上，

4、借鉴国内外对商业银行脆弱性进行测度的经验，构建了测度我国商业银行脆弱性的指标体系，并以1993．2008年的指标值为样本进行了实证研究，通过商业银行脆弱性指数的变化考察了我国商业银行脆弱性的变化趋势；然后，通过时间序列的单位根检验、协整检验、Grange因果检验、脉冲响应分析，考察了所构建的指标体系中各指标在时间维度上对我国商业银行脆弱性的影响模式；最后，在上述所有研究的基础上，针对如何增强我国商业银行体系的稳定性提出相应的对策和建议。关键词：商业银行；银行体系脆弱性；次贷危机；Grange因果检验；对策建议ResearchonFragilityModelingandD

5、emonstrationofChina’SCommercialBankSystemABSTRACTWith也ewaveoffinancialliberalizationandglobalization．thescopeaffectedbytheadventofincreasinglyfrequentoutbreaksofthefmancialcrisisiSgrowing．whichfullyreflectsthecountriesoftheworld’Sfinancialsystem’SincreasingmterdeDendenceandtheabilityofal

6、lcountriestodefendfinancialcrisisalSObeendeclining．Asthecoreofthemodemeconomyandtheentirefinancialsystem，commercialbanks’vulnerabilityhasbeenmoreandmoreconcemedasahottopic．Scholarsfromallovertheworldhaveconductedin．depthstudyandexplorationonhowtoenhancethestabilityofcommercialbanks．andth

7、eyhavegivenalotofopinionsandsuggestions．ForChina’Scommercialbanks，ontheonehand，withtheaccessiontoWTO．eliminationofrestrictions011foreignbanksmakessubstantialpresenceofforeignbanksinChinawhichintensifiescompetitioninChina’Sbankingindustry．Undertheconditionsthatourcountry's