我国商业银行操作风险评价方法研究

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1、论文题目我国商业银行操作风险评价方法研究学科专业金融学指导教师周宗放教授作者姓名孟姝希学号200721101009分类号密级注1UDC学位论文我国商业银行操作风险评价方法研究（题名和副题名）孟姝希（作者姓名）指导教师姓名周宗放教授电子科技大学成都（职务、职称、学位、单位名称及地址）申请专业学位级别硕士专业名称金融学论文提交日期2010.4论文答辩日期2010.6学位授予单位和日期电子科技大学答辩委员会主席评阅人年月日注1：注明《国际十进分类法UDC》的类号。独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及

2、取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。签名：日期：年月日关于论文使用授权的说明本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫

3、描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）签名：导师签名：日期：年月日摘要摘要在现代经济体系中，商业银行对国家经济安全、金融安全稳定具有重要影响。长期以来，银行业界和理论界对信用风险、市场风险的管理和研究给予了很大的重视，但是对操作风险的管理和研究的重视程度远远不够。二十世纪九十年代以来，国际银行业频繁发生由于操作风险损失事件导致银行倒闭、遭受巨额损失的事件，使得银行监管当局、银行业界及理论界意识到操作风险管理的重要性。操作风险已经成为当前银行业所面临的最严重的问题之一。我国对操作风险的管理研究起

4、步较晚，因此理论界的研究和业界的管理实践都落后于国际水平。近年来，由于操作风险损失事件的频繁发生，造成的破坏性影响越来越大，我国学者对操作风险管理研究日益重视。在这种情况下，本文选取我国商业银行操作风险作为研究对象，对其进行评价，主要进行了以下研究：第一，综述国内外机构及学者对操作风险的经典定义与分类方法，结合我国的实际情况，分析商业银行操作风险成因；第二，介绍粗糙集理论，利用该理论对初选的评价指标进行筛选，进而得到我国商业银行操作风险评价指标体系；第三，介绍网络分析法及其实现软件（超级决策软件），借助该软件建立我国商业银行

5、操作风险评价模型，利用此模型对评价模型中各指标赋权重；第四，介绍云重心评判法及其改进方法，选取的我国八家商业银行作为算例，利用改进的方法对其进行操作风险评价；第五，介绍TOPSIS法，应用该方法对前文选取的八家银行进行操作风险评价；第六，简要介绍组合评价法理论及一种组合方法——模糊Borda法，应用该方法对云重心评判法及TOPSIS法的排序结果进行组合，以期望得到更为客观准确的评价结果。本文仅是对操作风险进行探索性研究，目的在于为提高我国商业银行操作风险管理水平、提升我国商业银行的国际竞争力提供一点借鉴意义。希望本文能为监管

6、当局提供一种了解商业银行操作风险状况的方法，从而对操作风险较高的商业银行进行重点监管；帮助商业银行了解自身在银行业界的操作风险管理水平，有效进行自我风险评估，增强其风险防范能力；帮助客户了解各商业银行操作风I摘要险管理水平，选择安全性高的商业银行作为合作对象。关键词：商业银行操作风险，粗糙集，网络分析法，云重心评判法，TOPSIS法，模糊Borda法IIABSTRACTABSTRACTInecnomicsystems,commercialbanksareimportanttoeconomicsecurityandmoneym

7、arket.Inthepastyears,thebankingandtheoristsattachedgreatimportancetocreditriskandmarketrisk,butdidn’tattachenoughimportancetooperationalriskmanagement.Sincethe1990s,losseventsleadtobankfailuresoccurredsofrequentlythatithasattractedattentionofhostsupervisor,thebanki

8、ngandtheorists.Operationalriskhasbecomeoneofthemostseriousproblems.TheresearchofoperationalriskmanagementinChinafarbehindinternationallevel.Theab