毕业论文-自回归移动平均ARMA模型及其应用

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1、自回归移动平均（ARMA）模型及其应用中文摘要本文主要介绍自回归移动平均（ARMA）模型的基本思想，基本理论以及一般模型，文中用ARMA模型对1995至2005年全国钢铁综合价格进行时间序列分析，用EViews软件检验模型个可行性，并进行预测应用。结果表明，基于ARMA模型的中国钢铁价格的模拟值和真实值比较吻合。关键词：时间序列自回归移动平均模型钢铁综合价格预测25自回归移动平均（ARMA）模型及其应用AbstractThispapermainlyintroducesthebasicphilosophy,thebasictheoryandthegeneralmodelofAR

2、MAmodel.ByARMAmodel,thispaperanalysesthecomprehensivepriceofsteelfrom1995to2005inChinaandverifiesthemodelispracticalbyEViews.Theresultsshowthattheforecastsimulationvalueofcomprehensivepriceofsteelisclosedtotherealvalue.InapplicationofARMAmodelhasanimportantroleindecision-makingformerchants.

3、Keywords:Time-series，ARMAmodel，Blendpriceofsteel，Forecast25自回归移动平均（ARMA）模型及其应用目录中文摘要1Abstract2目录31.理论部分41.1计量经济学的基本概念41.2计量经济学建模过程41.2.1模型的设定41.2.2样本数据的收集51.2.3模型参数的估计51.2.4模型的检验52.自回归移动平均模型的基本原理62.1回归分析的概念62.2一元线形回归模型62.2.1随机误差项的假定条件72.2.2最小二乘法72.3多元线性回归模型92.3.1多元线性回归模型的基本概念92.3.2模型的假定102.

4、4时间序列模型112.4.1时间序列的定义112.4.2时间序列模型的分类112.4.2.1自回归过程112.4.2.2移动平均过程122.4.2.3自回归移动平均过程132.4.2.4差分142.4.2.5ARMA过程的自相关函数142.4.2.6ARMA过程的偏相关函数152.4.3ARMA模型的建立与预测162.4.3.1ARMA模型的建立162.4.3.2ARMA模型的预测163.模型的应用183.1背景资料183.2数据来源183.3数据的拟合与讨论184.总结23参考文献24致谢2525自回归移动平均（ARMA）模型及其应用1.理论部分1.1计量经济学的基本概念计

5、量经济学的概念：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学；计量经济学本质上是属于经济学的范畴，经济学定量研究中离不开数学、统计学和经济理论这三个方面，但单独一方面都不应与计量经济学相混淆。数学、统计学和经济理论这三者的结合才构成了计量经济学。其核心任务是研究建立、估计和检验经济模型的方法计量经济学自从20世纪30年代形成以来，发展很快，已在经济学科中占有很重要的地位，在经济领域得到了广泛的应用。尤其是计算机的飞速发展，使计量经济学的发展和应用进入了一个新的阶段。人们不仅在微观

6、经济领域，而且在宏观经济领域，建立了大量计量经济模型并用于预测，解决了实际经济问题。不可否认，计量经济学模型应用的重点从80年代起就逐步转向了检验经济理论和宏观经济政策假设，转向了结构分析、政策模拟和政策评价，并由此成为计量经济模型应用的主流方向。1.2计量经济学建模过程计量经济学模型分析本身的结构不会很复杂，但其所涉及到的具体计算过程也许会复杂些，这就要对模型分析者运用计算机和操作专用软件的能力以及数值计算的能力提出了一定的要求。计量经济模型分析的全部过程可以从以下四个方面说明：1.2.1模型的设定理论模型的建立主要依据有关生产、消费、投资、国际贸易与国际收支、金融市场、工

7、资与价格、就业与通货膨胀等经济行为理论。如果模型是单个方程，则首先要确定被解释变量和所有可能的解释变量，然后再确定被解释变量和所有可能的解释变量之间的函数关系，最后确定被解释变量和所有可能的解释符合经济意义的系数符号和系数大小范围。如果模型是由多个方程构成的经济系统，则首先要确定内生变量和外生变量，然后再确定各个方程内生变量和外生变量之间的函数关系，最后确定各个方程内生变量和外生变量符合经济意义的系数符号和系数大小范围。例如，研究某地区消费需求函数，根据消费需求行为的经济假说，居民的消费支出（C）直接依