供应链协同风险管理机制研究

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1、东南大学博士论文供应链协同风险管理机制研究摘要供应链协同，作为实现供应链Pareto最优的关键技术是传统供应链管理的重要组成部分，本文将供应链风险控制引入供应链协同机制设计中来，以期在实现供应链高效运作的同时能够有效控制渠道风险。考虑到风险在供应链协同中的影响方式不同，本文分别从供应链成员风险偏好、信息不对称两个方面讨论了供应链协同机制问题，由于理想的契约机制是能够实现供应链利润在成员问任意分配的弹性契约，而分配的比例依赖于成员之间的讨价还价，那么成员在讨价还价过程中必然要考虑自身以及供应链整体所处的风险环境，以便在博弈过程中能够理性的决策其进退取舍，这就需要一套完善的供应链风险测度体系为其提

2、供理论依据，所以本文建立了供应链全面风险度量模型，并分别从内部风险和夕L部风险两方面给出相关的测度体系。基于上述的逻辑思路，本文主要研究了以下三个方面的问题：风险偏好情况下的供应链协同机制设计、信息不对称情况下供应链协同机制设计、供应链全面风险的度量。基于风险偏好的供应链协同机制设计的研究中，本文在协同机制中引入成员的风险偏好态度，用VaR方法将成员的风险态度进行量化，分析了风险偏好对于供应链协同的影响，发现基本模型中在考虑风险偏好情况下，均等的博弈地位、公平的竞争，反而会降低供应链的运作效率，所以实际环境中高效运作的供应链大都需要有一个权力较集中的主导企业。在主导企业(生产商)风险中性条件下

3、，零售商的风险偏好与生产商比较接近时，利润转移方式的契约能够实现供应链协同，当二者偏好差别较大时，利润转移契约不再有效，此时需要引入风险转移方式契约。本文以回购契约为例继续讨论了风险转移契约机制的存在条件，当供应链是整体风险规避(主导企业生产商为风险规避)、零售商是风险中性时，风险转移方式也不再是协同机制，此时需要在契约中加入对零售商超额订购决策的惩罚函数以实现协同。供应链整体是风险中性的(主导企业生产商为风险中性)，而零售商具有风险约束时，如果零售商的风险规避程度较大，生产商可以通过将零售商的风险转移给其他成员(即生产商自己)来使供应链达到协同，如果零售商的风险规避程度太小时，生产商会直接接

4、受零售商给出的带风险约束的最优决策，此时供应链的总利润接近于供应链的最优利润。在信息不对称情况下供应链协同机制的研究中，本文分析了传统模型博弈结果与现实情况不一致的三个缺陷(悖论)：均衡结果对扰动的超敏感性；主导地位和利润分配的不匹配；主导权利与不合作博弈的冲突。当消除了需求的过度不确定时，悖论一的现象也随之消除，而悖论二和悖论三是由基本模型中“需求确定性"假设和“信息完全性’’假设共同引起，所以在供应链协同契约机制模型中，需求不确定和信息不对称假设下的博弈结果才更加符合现实。本文建立了非对称信息下供应链博弈模型，在现有研究基础上放松了不对称信息离散的假设约束，讨论了基于双向回购契约和需求均匀

5、分布的供应链博弈模型，当零售商附加成本信息不对称且为连续信息时的信息甄别机制，发现当外生成本和价格等变量满足一定条件时，起初双向回购契约完全可以保证零售商如实宣布自己的成本信息，从而实现在此信息不对称东南大学博士论文情况下的供应链协同；而制造商不会单纯的听从零售商的宣称成本，但他可以通过一个一次性补贴函数来激励零售商说实话并实现供应链协同。当生产商生成成本信息为非对称连续信息时，通过分析期权契约下的信息甄别模型发现需求为均匀分布情况下存在这样一个机制，即生产商只有如实报告自己的成本才能获得最大利润，同时也能实现供应链的协同，只是总利润在双方之间的分配比例出现了变化，本文也给出了该机制的解析形式

6、。对供应链全面风险度量模型的设计，根据供应链风险的两大特点，即风险的多元化和风险的传染性，本文分别从外部风险和内部风险两个角度进行建模。供应链外部全面风险测度模型构建中，考虑到供应链所处环境的复杂性，供应链面临的风险具有很强的时变特征，并且风险波动也有明显的高峰厚尾特点，本文采用GARCH模型和极值理论结合VaR和ES测度，度量供应链单个风险因子的风险值。而对于各种风险因子的整合，鉴于供应链风险因子之间复杂的非线性相关关系，本文引入Copula函数度量其风险因子的联合分布，从而构建了供应链全面风险测度体系。供应链内部全面风险度量模型的构建，进一步为供应链成员企业衡量自身与其他成员之间的风险关联

7、程度提供了依据。采用GARCH模型、极值理论和VaR、Es测度构建单个企业风险值的度量框架，并结合Copula函数的较强非线性相依结构度量优势，给出成员间风险相依程度的测度模型。’本文将风险控制引入供应链协同机制中，讨论了风险环境下的供应链协同问题，并提供了供应链整体风险的测度体系，这为当前金融危机环境下供应链管理者和决策者提供了可供参考的模型和方法，具有较高的理论价值和现实意义。关键字：供应链协