我国商业银行流动性风险及其影响因素研究

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1、2018年度同等学力申请硕士学位论文分类号：学校代码：10269密级：学号：2013299EastChinaNormalUniversity硕士学位论文MASTER’SDISSERTATION论文题目：我国商业银行流动性风险及其影响因素研究院系：经济与管理学部专业：世界经济研究方向：商业银行管理指导教师：方显仓教授学位申请人：朱晓兰2018年09月DissertationforMasterdegreein2018StudentID：2013299UniversityCode：10269EastChinaNormalUniversityTitle：Res

2、earchontheLiquidityRiskandInfluencingFactorsofDomesticCommercialBanksDepartment:FacultyofEconomicsandManagementMajor:GlobalEconomyResearchDirection:CommercialBankManagementSupervisor:ProfessorFangXiancangCandidate:ZhuXiaolanSeptember,2018朱晓兰硕士学位论文答辩委员会成员名单姓名职称单位备注华东师范大学经济与管李巍教授主

3、席理学部周光友副教授复旦大学经济学院/华东师范大学经济与管张敏研究员/理学部华东师范大学经济与管陈琳副教授/理学部华东师范大学经济与管王媛副教授/理学部华东师范大学硕士学位论文我国商业银行流动性风险及其影响因素研究摘要在金融深化改革的背景下，商业银行的运营正面临着多种机遇和挑战，其中流动性风险首当其冲。对商业银行流动性风险的研究有利于提升对风险的识别和管控能力，为银行管理层的经营策略提供更多的指导和建议，以应对日趋复杂的金融形势，使商业银行健康发展。本文首先介绍了商业银行流动性的定义以及流动性风险的主要形成因素，阐述了现有的流动性风险管理相关理论。再介

4、绍了目前商业银行流动性风险管理方面的现状，总结了存在的一些问题，分析发现金融去杠杆和资管新规将使中小银行面临更大的流动性风险，商业银行行业将出现马太效应。然后在理论上分析了商业银行流动性的影响因素，再采用面板数据对影响因素进行了研究，发现商业银行的内部因素对其流动性风险的影响比外部因素更加显著，现金与总资产之比、资本充足率和M0增长率与商业银行的流动性风险呈负相关关系，即现金占比越高，资本充足率越高，M0增长率越高，则银行的流动性水平越高，流动性风险越小；而不良资产率、债务与股权之比和GDP增长率与商业银行的流动性风险有正相关关系；上交所季度换手率与商

5、业银行流动性风险的关系较小。基于回归结果，本文相应给出了相关的政策建议。通过对商业银行的流动性风险防范意识的增强，构建完善的监管体系、充足资本率和建立破产机制等方式，可以使得商业银行流动性风险的管控更加卓有成效。本文结合最新的监管文件论述了未来的监管趋势，结合详实的数据做了商业银行流动性风险影响因素的实证性研究。但鉴于观察期内数据波动方向单一、波动范围较窄，只能解释在经济正常运转时，商业银行可能存在的流动性风险，而难以对市场极端情况下的流动性风险变动做出判断。关键词：流动性风险，因子分析法，未来趋势华东师范大学硕士学位论文ResearchonLiqui

6、dityManagementandRiskFactorsofDomesticCommercialBanksAbstractInthebackgroundoffinancialdeepeningreform,theoperationofcommercialbanksisfacingmanyopportunitiesandchallenges,ofwhichtheliquidityriskcomesthefirst.Theabilityofidentificationandmanagementoftheliquidityriskcanbeimprovedb

7、ytheintensiveresearchonit,andalsotheresearchcanprovidethemanagementofcommercialbankswithmoreguidanceandadvicetocopewiththemorecomplicatedfinancialenvironmentandguaranteethehealthydevelopmentofthebanks.Thispaperintroducesthedefinitionofliquidityofcommercialbanksandthecausesofliqu

8、idityriskfirstly,andthenexpoundstherelatedtheor