信托公司参与股指期货业务指引

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1、中国银监会关于印发信托公司参与股指期货交易业务指引的通知银监发〔２０１１〕７０号各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行，银监会直接监管的信托公司：现将《信托公司参与股指期货交易业务指引》印发给你们，请遵照执行。请各银监局将本通知转发至辖内相关银行业金融机构。 二○一一年六月二十七日信托公司参与股指期货交易业务指引 第一条　为规范信托公司参与股指期货交易行为，有效防范风险，根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》等法律法规，制定本指引。第

2、二条　信托公司直接或间接参与股指期货交易，应当经中国银监会批准，并取得股指期货交易业务资格。信托公司参与股指期货交易应当遵守期货交易所有关规则。第三条　信托公司固有业务不得参与股指期货交易。信托公司集合信托业务可以套期保值和套利为目的参与股指期货交易。信托公司单一信托业务可以套期保值、套利和投机为目的开展股指期货交易。第四条　信托公司申请股指期货交易业务资格，应当具备下列条件：（一）最近年度监管评级达到３Ｃ级（含）以上。申请以投机为目的开展股指期货交易，最近年度监管评级应当达到２Ｃ级（含）以上，且已开展套期保值或套利业务一年以上；（二）具有完善

3、有效的股指期货交易内部控制制度和风险管理制度；（三）具有接受相关期货交易技能专门培训半年以上、通过期货从业资格考试、从事相关期货交易１年以上的交易人员至少２名，相关风险分析和管理人员至少１名，熟悉套期会计操作程序和制度规范的人员至少１名，以上人员相互不得兼任，且无不良记录；期货交易业务主管人员应当具备２年以上直接参与期货交易活动或风险管理的资历，且无不良记录；（四）具有符合本指引第六条要求的ＩＴ系统；（五）具有从事交易所需要的营业场所、安全防范设施和其他相关设施；（六）具有严格的业务分离制度，确保套期保值类业务与非套期保值类业务的市场信息、风险

4、管理、损益核算有效隔离；（七）银监会规定的其他条件。第五条　信托公司申请股指期货业务资格，由属地银监局初审，报送银监会审批。银监会直接监管的信托公司直接报送银监会审批。第六条　信托公司开展股指期货信托业务，ＩＴ系统应当符合以下要求：（一）具备可靠、稳定、高效的股指期货交易管理系统及股指期货估值系统，能够满足股指期货交易及估值的需要；（二）具备风险控制系统和风险控制模块，能够实现对股指期货交易的实时监控；（三）将股指期货交易系统纳入风险控制指标动态监控系统，确保各项风险控制指标符合规定标准；（四）信托公司与其合作的期货公司ＩＴ系统至少铺设一条专线

5、连接，并建立备份通道。第七条　信托公司开展股指期货信托业务，应当制定相应的业务流程和风险管理等制度，经公司董事会批准后执行。第八条　信托公司以套期保值、套利为目的参与股指期货交易，应当制定详细的套期保值、套利方案。套期保值方案中应当明确套期保值工具、对象、规模、期限以及有效性等内容；套利方案中应当明确套利工具、对象、规模、套利方法、风险控制方法等内容。第九条　信托公司风险管理部门应当对套期保值或套利交易的可行性、有效性进行充分研究、及时评估、实时监控并督促信托业务管理部门及时调整风险敞口，确保套期保值或套利交易的可行性、有效性。第十条　信托公司

6、开展股指期货信托业务，应当选择适当的客户，审慎进行股指期货投资。信托公司在与客户签订参与股指期货交易的信托合同前，应当了解客户的资产情况，审慎评估客户的诚信状态、客户对产品的认知水平和风险承受能力，向客户进行充分的风险揭示，并将风险揭示书交客户签字确认。第十一条　信托公司开展股指期货信托业务，应当在信托合同中明确约定参与股指期货交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制、责任承担等事项。第十二条　信托公司、托管机构应当根据交易所的相关规定，确定信托资金参与股指期货交易的交易结算模式，明确交易执行、资金划拨、资金清算、会计核算、保证金存管

7、等业务中的权利和义务，建立资金安全保障机制。第十三条　信托公司在开展股指期货信托业务时，应当依据法律法规规定和信托文件约定，及时、准确、完整地进行信息披露。信托公司应当在信托资产管理报告中充分披露参与股指期货交易的有关情况，如投资目的、持仓情况、损益情况等，并充分说明投资股指期货对信托资产总体风险的影响情况以及是否符合既定的投资目的。第十四条　信托公司集合信托计划参与股指期货交易，应当遵守下列规则：（一）信托公司集合信托计划参与套期保值交易时，在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过集合信托计划持有的权益类证券总市值的２０％；在任

8、何交易日日终持有的买入股指期货合约价值总额不得超过信托资产净值的１０％；（二）信托公司集合信托计划参与股指期货交易须符合交易所相关规则；（三）信托公司