巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行资本充足率监管研究

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1、学校代码：10036捌矽}芗亏(节贸易声学UniversityofInternationalBusinessandEconomics硕士学位论文巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行资本充足率监管研究皿旨Wl7。b培养单位：国际经济与贸易学院专业名称：金融学研究方向：公司金融作者：宋倩指导教师：蒋先玲教授论文日期：二。一二年五月，；月—■■■■■—1一wRSeaItulIatidyo。nntOveheCr剖恐躺兰I徽sRe号荆date⋯rthOveeFrraomue儿woOmrkomefBrCasbeI呦HIb■nlCapita

2、IAccord学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：悌奄秒／>年箩月)≥日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保

3、存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：导师签名：、％式书破摘要金融危机的发生凸显了许多巴塞尔协议II存在的问题，巴塞尔监管委员会重新审视巴塞尔协议II的有效性，并有针对性的出台了巴塞尔协议III。我国也针对巴塞尔协议III出台

4、了相应的应对措施，即新四大监管工具。本文介绍了巴塞尔协议的发展历程，重点分析了巴塞尔协议III的新特点，以及我国的新四大监管工具。本文还通过理论与实证分析相结合的方式，验证说明了巴塞尔协议III新规一旦实施，我国商业银行将面临新的资本充足率特别是一级资本充足率的上升压力，基于此，新规实施后，银行业在压力下对资本充足率的提高将对我国银行业的盈利能力及风险控制能力产生什么样的影响?本文采用单位根检验、协整检验、面板数据的混合模型、固定模型等计量分析方法对这个问题进行了系统的实证研究。研究结果表明，资本充足率的提高将会使我

5、国银行业的盈利能力、风险控制能力都得到提高，即资本充足率，特别是一级资本充足率的提高会引起资产收益率的提高和不良贷款率的下降。基于我们的研究结果，本文对商业银行及我国的监管机构提出了相应的政策性建议，商业银行应转变经营模式，增加创新能力；而监管机构则应结合巴塞尔协议III出台合理、动态化的监管政策。关键词：巴塞尔协议III，资本充足率，固定效应模型AbstractAfterthefinancialcrisis，BaselRegulatoryCommissionre-examinedtheeffectiyenessof

6、BaselII，andintroducedtheBaselllI．Asaresult,Chinaalsoissued，measuresbasedonBaselIII，namelythefourmonitoringtools．ThisarticledescribedthecourseofthedevelopmentofBaselII，andfoeus6donthenewfeaturesofth、eBaselIII，aswellasChina’Sfournewmajorregulatoryt001．Throughacom

7、binationoftheoreticalandempiricalanalysis，thisarticleverifiedthatthenewregulationsofBaselIII，onceimplemented，China’Scommercialbankswillbefacedwinltheupwardpressureofthecapitaladequacyratio．Basedonthis，aftertheimplementationofthenewregulations，whatkindofimpactwi

8、llbeontheprofitabilityandriskcontrolcapabilityofthebankingindustryofChina?Inthispaper,wecarried．outasystematicempiricalresearchOilthisissuethroughtheunitroottest，cointegrati