欢迎来到天天文库
浏览记录
ID：37410726
大小：484.31 KB
页数：18页
时间：2019-05-12
《平稳时间序列单位根检验》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、平稳时间序列与单位根检验骆珊珊黄春燕刘雅许璇戴婷杨美玲尹馨一、常用计量经济模型数据类型时间序列数据；平稳与非平稳截面数据；混合数据2二、平稳的时间序列应变量：固定的均值固定的方差在均值水平上下随机变化的曲线3三、非平稳时间序列实际问题中，很多时间序列不是平稳的。例如GDP,居民消费支出1）随机游动4非平稳时间序列2）漂浮的随机游动5“伪”回归现象例子“万科营业收入“与“贵州茅台成本费用”67使用EVIEWS发现：从不相关的数据中得出了显著的回归结果例如：拟合优度较高为什么？8伪自变量和应变量它们都是慢慢地向着同一个方向的趋势。原因及走势图9四、检验时间平稳
2、性的方法1，散点图法2，自相关系数法3，单位根检验10检验时间序列的平稳性3，单位根检验ADF（UnitRootTest）原假设：具有单位根T的统计量>标准临界值即为非平稳时间序列当拒绝原假设时：即为平稳11五、平稳性的操作采用片仔癀2003-2010年财务报表数据营业收入（Y）营业成本（X）结合案例EVIEWS操作。1213检验时间序列的是否平稳性？1，利用散点图平性判断14检验时间序列的平稳性2，观察EVIEWS中的自相关性1516总结我们对有实质关系的自应变量做时间序列时，检验序列的平稳性。如果是非平稳序列，我们要做的是……17谢谢观赏第八小组Mak
3、ePresentationmuchmorefun
此文档下载收益归作者所有
