供应链风险测度与综合控制研究

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1、东南大学硕士学位论文供应链风险测度与综合控制研究姓名：程婷申请学位级别：硕士专业：系统工程指导教师：赵林度20090101供应链风险测度与综合控制研究研究生：程婷导师：赵林度(教授)东南大学摘要随着物流产业和信息产业的不断发展，供应链管理带给企业越来越多的好处，其高效、快速、敏捷的运作特点大大降低了企业的库存和运输成本，显示出强大的竞争优势。然而由于供应链网络结构的复杂性、外部环境的不稳定性等因素，使得供应链越来越容易遭受各类风险的侵袭，越来越多的企业也逐渐认识到供应链风险管理对企业长足发展的重大意义，供应链风险问题正逐渐成为企业以及学术界关注

2、的热点。但是，就当前的研究现状来看，对供应链风险的定量分析和控制仍然需要进一步研究。有效的供应链风险测度与控制能够使供应链避免或者减少由于风险带来的损失。良好的风险协调控制还能提高供应链的运作效率和供应链的收益，有助于企业的持续发展。本文是在“十一五”国家科技支撑计划项目一现代物流综合管理关键技术与平台(2006BAH02A06)的资助下完成的。以供应链系统为研究对象，将研究重点界定在风险测度和风险控制两个核心过程上。首先研究梳理了供应链风险管理的相关理论，综合分析了可能导致供应链风险的因素，在供应链风险管理基本框架下，结合供应链系统的网络结构

3、特征，提出了供应链风险Net-CVaR测度的思想，并在此基础上，对供应链风险测度和风险控制决策问题进行了比较深入的分析和定量研究，主要包括以下五个方面的研究内容。(1)运用条件风险值理论对包含多个供应商、生产商和分销商的三层供应链网络的风险测度方法进行了建模与模拟仿真分析，结合供应链的结构特征，将影响供应链成员的诸多风险因素以条件风险值来体现，并从生产商的核心角度建立了供应链网络的风险测度模型。(2)将传统的二维风险测度法向多维进行扩展，在分析供应链风险特征的多维性的基础上，从风险发生的概率、风险损失、风险的可预测性、可管理性以及管理者的风险效

4、用五个维度对供应链风险进行了比较全面的描述和定量分析。(3)在供应链风险测度研究的基础上，从供应链优化的角度对供应链分散网结构中的风险控制决策进行了研究。考虑供应链分散网多参与主体、多环节特征的前提下，将供应链风险定量分析的结果融入到风险决策过程中，基于条件风险值理论构建供应链风险综合控制的多目标规划模型，然后从多个情形对模型进行了仿真分析，为供应链风险管理者进行分销系统风险控制决策提供参考。(4)在研究供应链分散网结构下的风险控制决策问题基础上，进一步研究了供应链集聚网结构下的风险控制决策问题，考虑供应链集聚网多参与主体、多环节、多产品特征的

5、前提下，构建条件风险值约束下的供应链风险综合控制模型，通过仿真分析，从而为供应链风险管理者进行供应系统风险控制决策提供参考。(5)以供应链风险的Net．CVaR测度研究为基础，提出了供应链网络结构下风险综合控制定量研究的思路。本文将金融工程中的风险度量工具CVaR借鉴到供应链风险的测度和控制过程的研究中，提出了供应链风险的Net．CVaR测度的思想，阐述了建立基于条件风险值的供应链风险测度模型以及供应链风险综合控制模型的过程，并取得了良好的研究效果，为CVaR与管理决策类问题的结合研究作了有益的尝试。通过本论文的研究，期望对推动供应链风险管理的

6、进一步研究起到一些借鉴作用。关键词：供应链风险；风险测度；风险综合控制；条件风险值；供应链网络；供应链优化IIResearchonSupplyChainRiskMeasurementandIntegratedControlGraduate：ChengTingSupervisor：ZhaoLin-du(Professor)SoutheastUniversityAbstractWiththedevelopmentoflogisticsandinformationindustry,supplychainmanagementhasbroughtgrea

7、tbenefitstoenterprises．Theoperationcharacteristicsofsupplychainreducesenterprisesinventoryandtransportationcostsgreatlyandsupplychainshowspowerfulcompetitiveadvantage．However,becauseofthecomplexityofsupplychainnetworkandtheinstabilityofexternalenvironment，supplychainismorean

8、dmoreeasilysufferedinvasionbyallkindsofrisks．Moreandmoreenterpriseshavegrad